Запитання з тегом «monte-carlo»

Я намагаюся зрозуміти внутрішню роботу Гамільтоніана Монте-Карло (HMC), але не можу повністю зрозуміти ту частину, коли ми замінимо детерміновану інтеграцію часу на пропозицію Метрополіс-Гастінг. Я читаю дивовижний вступний документ «Концептуальне вступ до гамільтоніану Монте-Карло » Майкла Бетанкура, тому я буду дотримуватися тих же позначень, які використовуються в ньому. Фон Загальна …

9 mcmc  monte-carlo  hmc 

Припустимо, ми хочемо обчислити деяке очікування: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Припустимо, ми хочемо наблизити це за допомогою моделювання Монте-Карло. ЕYЕХ| Y[ ф( X, Y) ] ≈1R S∑r = 1R∑s = 1Sf(хr , s,уr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx \frac1{RS}\sum_{r=1}^R\sum_{s=1}^Sf(x^{r,s},y^r) Але припустимо , що це дорого брати проби з обох розподілів, так що ми тільки можемо собі дозволити …

9 optimization  conditional-probability  simulation  expected-value  monte-carlo 

Я ніколи не мав офіційного курсу статистики, але завдяки своєму дослідженню я постійно натрапляю на статті, в яких застосовуються кілька статистичних понять. Часто я бачу опис процесу Монте-Карло, застосованого до даної ситуації, і для того, що я можу зібрати 9 із 10 разів, це зводиться до простого випадкового покоління населення …

9 monte-carlo  random-generation 

Я цілком впевнений, що розумію, як працює інтеграція Монте-Карло, але не розумію формулювання того, як вона використовується для оцінки Pi. Я проходжусь за процедурою, викладеною на 5-му слайді цієї презентації http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf Я розумію попередні кроки. Пі дорівнює 4-кратній площі чверті одиничного кола. А площа правої верхньої чверті одиничного кола, з …

9 monte-carlo  indicator-function 

Я хотів би зрозуміти використання моделювання Монте-Карло у chisq.test()функції Р. У мене є якісна змінна, яка має 128 рівнів / класи. Розмір моєї вибірки - 26 (я не зміг взяти вибірку більше "осіб"). Тож очевидно, у мене будуть деякі рівні з 0 "особами". Але факт полягає в тому, що я …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

Я сподіваюся, що це правильне місце для запитання, якщо не сміливо перенести його на більш відповідний форум. Я досить довго задавався питанням, як лікувати неквадратичні інтегруючі функції за допомогою інтеграції Monte Carlo. Я знаю, що MC все ж дає належну оцінку, але помилка недостовірна (розходяться?) Для таких функцій. Обмежимося одним …

9 monte-carlo  numerical-integration 

Я намагаюся обчислити граничну ймовірність статистичної моделі методами Монте-Карло: f( x ) = ∫f( x ∣ θ ) π( θ )гθf(х)=∫f(х∣θ)π(θ)гθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Ймовірність добре ведеться - гладка, увігнута - але високомірна. Я спробував вибірку важливості, але результати непросто і сильно залежать від пропозиції, яку я використовую. …

9 monte-carlo  likelihood  marginal 

Я намагався імітувати з двовимірної щільності р ( х , у)p(х,у)p(x,y)використовуючи алгоритми Metropolis в R і не пощастило. Щільність можна виразити як р ( у| x)p(x)p(у|х)p(х)p(y|x)p(x), де p ( x )p(х)p(x) - поширення Сінг-Маддала p ( x ) =a qха - 1ба( 1 + (хб)а)1 + qp(х)=аqха-1ба(1+(хб)а)1+qp(x)=\dfrac{aq x^{a-1}}{b^a (1 + …

9 sampling  monte-carlo  metropolis-hastings