Запитання з тегом «moving-average»

Чи можете ви навести кілька реальних прикладів тимчасових рядів, для яких рухливий середній процес порядку , тобто y t = q ∑ i = 1 θ i ε t - i + ε t , де ε t ∼ N ( 0 , σ 2 ) Чи є якась апріорна …

54 time-series  arima  interpretation  moving-average 

Коли я читаю "ковзну середню" по відношенню до часового ряду, думаю, що-то на зразок , або, можливо, зважений в середньому, як . (Я розумію, що це насправді моделі AR (3), але це те, до чого мій мозок стрибає.) Чому МА (q) формули моделей формул помилок, або "нововведень"? Що стосується з …

43 time-series  arima  terminology  moving-average 

Я розумію, що якщо процес залежить від попередніх значень самого себе, то це процес AR. Якщо це залежить від попередніх помилок, то це процес МА. Коли б сталася одна з цих двох ситуацій? Хтось має вагомий приклад, який висвітлює основну проблему щодо того, що означає процес, який найкраще змоделювати як …

21 time-series  autoregressive  moving-average 

У мене виникають труднощі з розумінням того, чому нас хвилює, чи є процес МА перевернутим чи ні. Будь ласка, виправте мене, якщо я помиляюся, але я можу зрозуміти, чому нас хвилює, чи причиною є процес AR, тобто якщо ми можемо "переписати його", так би мовити, як сума якогось параметра і …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

Вже більше 2 років я працюю над різними часовими рядами. Я читав у багатьох статтях, що ACF використовується для визначення порядку терміну MA, а PACF для AR. Існує правило, що для MA, відставання, коли ACF раптово відключається, є порядком MA та аналогічно для PACF та AR. Ось одна зі статей, …

13 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Питання грунтується на роботі під назвою: Реконструкція зображення в дифузній оптичній томографії за допомогою зв'язаної моделі радіаційного транспорту-дифузії. Посилання для завантаження Автори застосовують алгоритм ЕМ з регуляризацією розрідженості невідомого вектораl1l1l_1μμ\muдля оцінки пікселів зображення. Модель задана y=Aμ+e(1)(1)y=Aμ+ey=A\mu + e \tag{1} Оцінка наведена у рівнянні (8) як μ^=argmaxlnp(y|μ)+γlnp(μ)(2)(2)μ^=arg⁡maxln⁡p(y|μ)+γln⁡p(μ)\hat{\mu} = \arg max {\ln …

9 self-study  bayesian  maximum-likelihood  expectation-maximization  moving-average