Запитання з тегом «stepwise-regression»

Поетапна регресія (часто її називають прямою або зворотною регресією) передбачає підгонку регресійної моделі та додавання або вилучення предикторів на основі статистики, або інформаційних критеріїв, щоб поступово надходити до кінцевої моделі. Цей тег можна також використовувати для вибору вперед, усунення назад та кращих підмножин змінних стратегій вибору. tR2

8
Алгоритми автоматичного вибору моделі
Я хотів би реалізувати алгоритм автоматичного вибору моделі. Я думаю про поступову регресію, але все, що буде робити (він повинен базуватися на лінійних регресіях). Моя проблема полягає в тому, що я не в змозі знайти методологію чи реалізацію з відкритим кодом (я прокидаюся в Java). Я маю на увазі методологію: …
5
Які сучасні, легко використовувані альтернативи ступінчастій регресії?
У мене є набір даних з близько 30 незалежних змінних і я б хотів побудувати узагальнену лінійну модель (GLM) для дослідження взаємозв'язку між ними та залежною змінною. Я усвідомлюю, що метод, якого я вчив для цієї ситуації, поетапна регресія, зараз вважається статистичним гріхом . Які сучасні методи вибору моделі слід …
5
Виявлення значних прогнозів з багатьох незалежних змінних
У наборі даних про дві групи, що не перетинаються (пацієнти та здорові, загальна ), я хотів би знайти (із незалежних змінних) значних прогнозів для постійної залежної змінної. Кореляція між предикторами є. Мені цікаво з'ясувати, чи пов’язаний будь-який з предикторів із залежною змінною "насправді" (а не прогнозувати залежну змінну якомога точніше). …
2
Чому p-значення вводять в оману після поетапного вибору?
Розглянемо, наприклад, модель лінійної регресії. Я чув, що при обробці даних після поетапного відбору, заснованого на критерії AIC, оманливим є перегляд p-значень для перевірки нульової гіпотези про те, що кожен справжній коефіцієнт регресії дорівнює нулю. Я чув, що слід вважати, що всі змінні, залишені в моделі, мають справжній коефіцієнт регресії, …
3
AIC або p-значення: який вибрати для вибору моделі?
Я абсолютно нова у цій справі, але не знаю, яку модель вибрати. Я зробив поетапну регресію вперед, вибравши кожну змінну на основі найнижчого AIC. Я придумав 3 моделі, в яких я не впевнений, яка «найкраща». Model 1: Var1 (p=0.03) AIC=14.978 Model 2: Var1 (p=0.09) + Var2 (p=0.199) AIC = 12.543 …
1
Гайки, спричинені використанням ступінчастої регресії
Я добре знаю проблеми поетапного / вперед / назад вибору в регресійних моделях. Є численні випадки, коли дослідники заперечують методи та вказують на кращі альтернативи. Мені було цікаво, чи є історії, які існують там, де статистичний аналіз: застосував ступінчату регресію; на основі кінцевої моделі зробили кілька важливих висновків висновок був …
2
Оцінка R-квадратної та статистичної значущості за допомогою пеналізованої регресійної моделі
Я використовую пакет R штрафується отримати зморщені оцінки коефіцієнтів для набору даних , де у мене є багато провісників і мало знань, які з них мають важливе значення. Після того, як я вибрав параметри настройки L1 і L2, і я задоволений своїми коефіцієнтами, чи є статистично обгрунтований спосіб узагальнити підхід …
2
Чи страждає LASSO від тих самих проблем поетапна регресія?
Покрокові алгоритмічні методи вибору змінних мають тенденцію вибирати для моделей, які зміщують більш-менш кожну оцінку в регресійних моделях ( s та їх SE, p -значення, F- статистика тощо), і приблизно так само ймовірно виключають справжні прогнози, як включають помилкові прогнози відповідно до досить зрілої імітаційної літератури.ββ\beta Чи страждає LASSO тими …
1
Покрокова АПК - Чи існують суперечки щодо цієї теми?
Я прочитав незліченну кількість публікацій на цьому веб-сайті, які надзвичайно суперечать використанню ступінчастого вибору змінних, використовуючи будь-який критерій, будь то p-значення, AIC, BIC тощо. Я розумію, чому ці процедури взагалі досить погані для вибору змінних. Мабуть, відомий пост Гунґа тут чітко ілюструє, чому; врешті-решт ми перевіряємо гіпотезу на тому ж …
2
LASSO / LARS проти загального до конкретного (GETS) методу
Мене цікавить, чому методи вибору моделі LASSO та LARS настільки популярні, хоча вони в основному є лише варіаціями поетапного вибору вперед (і, отже, страждають від залежності від шляху)? Аналогічно, чому загальновиробничі (GETS) методи вибору моделі здебільшого ігноруються, хоча вони й краще, ніж LARS / LASSO, оскільки вони не страждають від …
2
Чи поступова регресія забезпечує упереджену оцінку r-квадрата населення?
У психології та інших сферах часто застосовується форма ступінчастої регресії, яка передбачає наступне: Подивіться на провідники, що залишилися (спочатку їх у моделі немає) та визначте предиктор, що призводить до найбільшої зміни r-квадрата; Якщо p-значення зміни r-квадрата менше альфа (зазвичай .05), тоді включіть цей предиктор і поверніться до кроку 1, інакше …
2
Зрозуміла ступінчаста регресія?
Припустимо, я хочу створити двійковий класифікатор. У мене є кілька тисяч особливостей і лише кілька 10-ти зразків. На основі знань про домен, я маю вагомі підстави вважати, що мітку класу можна точно передбачити, використовуючи лише декілька функцій, але я не маю уявлення, які з них. Я також хочу, щоб правило …
2
Інтерпретація виводу drop1 у R
У R drop1команда виводить щось акуратне. Ці дві команди мають отримати вихід: example(step)#-> swiss drop1(lm1, test="F") Моя виглядає так: > drop1(lm1, test="F") Single term deletions Model: Fertility ~ Agriculture + Examination + Education + Catholic + Infant.Mortality Df Sum of Sq RSS AIC F value Pr(F) <none> 2105.0 190.69 Agriculture …
5
Поетапна логістична регресія та вибірка
Мені підходить поетапна логістична регресія на наборі даних у SPSS. Під час процедури я підганяю свою модель до випадкового підмножини, що становить приблизно. 60% від загальної вибірки, що становить близько 330 випадків. Що мені здається цікавим, це те, що кожного разу, коли я повторно відбираю свої дані, у кінцевій моделі …
2
Чи є обставини, коли слід застосовувати поетапну регресію?
Поступова регресія в минулому використовувалася в багатьох біомедичних працях, але, схоже, це покращується з кращою освітою багатьох її питань. Однак багато старих рецензентів все ще просять цього. Які обставини, коли поетапна регресія відіграє певну роль і їх слід використовувати, якщо такі є?
Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.