Запитання з тегом «time-series»

Чи має функція автокореляції якесь значення з нестаціонарним часовим рядом? Часовий ряд, як правило, вважається нерухомим до того, як автокореляція буде використана для моделювання Бокса та Дженкінса.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Я намагаюся побудувати модель прогнозування регресії часових рядів для змінної результату, у розмірі долара, з точки зору інших прогнозів / змінних входів та автокорельованих помилок. Таку модель називають також динамічною регресійною моделлю. Мені потрібно навчитися визначати функції передачі для кожного прогноктора, і я хотів би почути від вас про способи …

9 time-series  forecasting  dynamic-regression 

Привітання, В даний час я роблю наступне в R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity, sum, 1) days = seq(start(data), end(data), "day") data2 = na.locf(merge(data, zoo(,days))) plot(data2,xlab='',ylab='compressed bytes',col=rgb(0.18,0.34,0.55)) lines(cum,type="h",col=rgb(0,0.5,0)) Фрагмент резюме.csv: date,revision,file,lines,nclass,nattr,nrel,bytes,compressed,diff,dcomp 2007-07-25,16,model.xml,96,11,22,5,4035,991,0,0 2007-07-27,17,model.xml,115,16,26,6,4740,1056,53,777 …

9 r  time-series  data-visualization  entropy