Запитання з тегом «variance-decomposition»

Я провів регресію в американських графствах і перевіряв наявність колінеарності у своїх "незалежних" змінних. Регресійна діагностика Belsley, Kuh та Welsch пропонує переглянути показник коефіцієнта стану та дисперсійного коефіцієнта: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Я щойно прочитав статтю, в якій автори провели багаторазову регресію з двома прогнозами. Загальне значення r-квадрата становило 0,65. Вони надали таблицю, яка розділила r-квадрат між двома прогнозами. Таблиця виглядала так: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1 0.38 1.01 1, 10 0.002 predictor 2 …

16 r  multiple-regression  r-squared  importance  variance-decomposition 

Моє запитання дуже просте, але це ті, які мене справді отримують :) Я не знаю, як оцінити, чи потрібно розкласти конкретний часовий ряд за допомогою добавки або мультиплікативного методу розкладання. Я знаю, що є візуальні підказки, як розповідати їх один від одного, але я їх не розумію. Візьмемо для прикладу …

9 time-series  mathematical-statistics  variance-decomposition