Запитання з тегом «vif»

У традиційній статистиці, будуючи модель, ми перевіряємо наявність мультиколінеарності за допомогою таких методів, як оцінки коефіцієнта дисперсії дисперсії (VIF), але в машинному навчанні ми замість цього використовуємо регуляризацію для вибору особливостей і, здається, не перевіряємо, чи співвідносяться функції зовсім. Чому ми це робимо?

44 regression  machine-learning  multicollinearity  regularization  vif 

Я намагаюся інтерпретувати дисперсії коефіцієнтів інфляції з використанням vifфункції в пакеті R car. Функція друкує як узагальнений і . Відповідно до файлу довідки , це останнє значенняVIFVIF\text{VIF}GVIF1/(2⋅df)GVIF1/(2⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Для коригування розмірності довірчого еліпсоїда функція також друкує GVIF ^ [1 / (2 * df)], де df - ступені свободи, пов'язані з терміном. …

30 r  multicollinearity  vif 

Я провів регресію в американських графствах і перевіряв наявність колінеарності у своїх "незалежних" змінних. Регресійна діагностика Belsley, Kuh та Welsch пропонує переглянути показник коефіцієнта стану та дисперсійного коефіцієнта: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct …

26 r  multicollinearity  vif  variance-decomposition 

Наразі я оцінюю багатоколірність у своїх наборах даних. Які порогові значення VIF та індекс стану нижче / вище говорять про проблему? VIF: Я чув, що VIF - це проблема.≥ 10≥10\geq 10 Після видалення двох проблемних змінних, VIF становить для кожної змінної. Чи потребують змінних більше лікування чи цей VIF здається …

15 multiple-regression  linear-model  multicollinearity  vif 

У мене є 6 змінних ( ), які я використовую для прогнозування . Виконуючи аналіз даних, я спершу спробував багаторазову лінійну регресію. З цього значення мали лише дві змінні. Однак, коли я провів лінійну регресію, порівнюючи кожну змінну окремо з , всі, крім однієї, були значущими ( десь від менш …

13 multiple-regression  multicollinearity  vif 

Я хочу виявити, чи колінеарність є проблемою в моїй регресії OLS. Я розумію, що коефіцієнти інфляції дисперсії та індекс стану є двома загальноприйнятими заходами, але мені важко знайти щось певне щодо достоїнств кожного підходу чи таких, якими мають бути оцінки. Видатне джерело, яке вказує, який підхід робити та / або …

11 multiple-regression  references  least-squares  multicollinearity  vif 

У звичайному обчисленні VIF для лінійної регресії кожна незалежна / пояснювальна змінна трактується як залежна змінна в звичайній регресії найменших квадратів. тобтоXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Значення зберігаються для кожної з регресій, а VIF визначається заR2R2R^2nnn VIFj=11−R2jVIFj=11−Rj2 VIF_j = \frac{1}{1-R^2_j} для певної пояснювальної …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif