Запитання з тегом «optimal-control»

Для того, щоб "задати своє запитання", я спочатку повинен вирішити модель. Я пропущу кілька кроків, але все-таки це неминуче зробить цю публікацію дуже довгою, тому це також є тестом, щоб дізнатися, чи подобається цій громаді такі питання. Перш ніж почати, я уточнюю, що це може виглядати повністю як стандартна неокласична …

17 economic-growth  optimal-control  dynamic-programming 

Як я можу використовувати обчислення Malliavin для вирішення оптимальної стратегії торгівлі в класичній проблемі Мертона? У книзі Даффі "Динамічне ціноутворення активів" він окреслює "метод Мартингала" розв'язання проблем стохастичного управління. Я не буду відтворювати цілу схему або позначення тут, але основні відомості наведені на стор. Після деякого обговорення узагальнення він згадує …

14 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Література: Див. Чанг (1988) для теоретичної частини та Achdou et al. (2015) для числової частини відповідно. Модель Розглянемо наступну стохастичну проблему оптимального зростання в нотації на душу населення. все стандартне, крім dz, яке є приріст стандартного процесу Вінера, тобто z (t) \ sim \ mathcal {N} (0, t) . Темп …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods