2
Коваріація проти автокореляції
Я намагаюся з’ясувати, чи існує прямий зв’язок між цими поняттями. Власне, з визначень вони взагалі є різними поняттями. Однак чим більше я думаю про це, тим більше я думаю, що вони дуже схожі. Нехай X,YX,YX,Y - WSS випадкові вектори. Коваріація, CXYCXYC_{XY} , задається CXY=E[(X−μx)(Y−μy)H]CXY=E[(X−μx)(Y−μy)H]C_{XY}=E\left[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)^H\right] де HHH позначає ерміціан вектора. Нехай …