Запитання з тегом «covariance»

В даний час я дізнаюся про оцінки найменших квадратів (та інших) для регресії, і з того, що я також читаю в деяких літературах адаптивного алгоритму, часто буває словосполучення "... і оскільки поверхня помилок випукла ..." з'являється і будь-яка глибина того, чому вона опукла для початку, не може бути де її …

17 autocorrelation  covariance  least-squares  optimization 

Я намагаюся з’ясувати, чи існує прямий зв’язок між цими поняттями. Власне, з визначень вони взагалі є різними поняттями. Однак чим більше я думаю про це, тим більше я думаю, що вони дуже схожі. Нехай X,YX,YX,Y - WSS випадкові вектори. Коваріація, CXYCXYC_{XY} , задається CXY=E[(X−μx)(Y−μy)H]CXY=E[(X−μx)(Y−μy)H]C_{XY}=E\left[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)^H\right] де HHH позначає ерміціан вектора. Нехай …

13 autocorrelation  covariance  proof 

Кожен раз, коли я думаю, що я зрозумів матрицю коваріації, хтось інший приходить з іншою формулюванням. Зараз я читаю цей документ: Дж. Бенесті, "Адаптивний алгоритм розкладання власного значення для пасивної локалізації акустичного джерела" , Дж. Акуст. Соц. Am. Том 107 , випуск 1, стор 384-391 (2000) і я натрапив на …

9 covariance