Статистика та великі дані

Факторний аналіз має кілька методів обертання, таких як varimax, quartimax, equamax, promax, oblimin і т.д. Чому його називають "еква-макс" або "кварті-макс"? Яким способом обертаються осі чи матриці, щоб вони мали таку назву? На жаль, більшість з них були винайдені в 1950-1970-х роках, тому я не можу зв’язатися з їх авторами.

12 factor-analysis  terminology  factor-rotation 

Я досить новачок у Р. Я намагався прочитати аналіз часових рядів і вже закінчив Аналіз часових рядів Shumway and Stoffer та його додатків 3-е видання , Прекрасне прогнозування Хайндмана : принципи та практика Використання Аврила Коглана R для аналізу часових рядів A. Ian McLeod et al. Аналіз часових рядів з …

12 r  time-series 

Я намагаюся зрозуміти процес навчання лінійної машини підтримки вектора . Я усвідомлюю, що властивості SMV дозволяють оптимізувати їх набагато швидше, ніж за допомогою рішення квадратичного програмування, але для цілей навчання я хотів би побачити, як це працює. Дані про навчання set.seed(2015) df <- data.frame(X1=c(rnorm(5), rnorm(5)+5), X2=c(rnorm(5), rnorm(5)+3), Y=c(rep(1,5), rep(-1, 5))) …

12 r  svm  optimization 

Я вивчаю і намагаюся реалізувати звивисті нейронні мережі, але, мабуть, це питання стосується взагалі багатошарових перцептронів. Вихідні нейрони в моїй мережі представляють активацію кожного класу: найактивніший нейрон відповідає передбачуваному класу для заданого входу. Щоб розглянути можливість перехресної ентропії на навчання, я додаю шар softmax в кінці мережі, так що значення …

12 neural-networks  deep-learning  conv-neural-network  nonlinear  softmax 

Я використовую "glmnet" для регресії ласо в GWAS. Деякі варіанти та особи мають відсутні значення, і, здається, glmnet не може обробити пропущені значення. Чи є для цього рішення? чи є інший пакет, який може обробляти пропущені значення в регресії ласо? Ось мої сценарії. > library(glmnet) > geno6<-read.table("c6sigCnt.geno") > geno6[1:10,1:10] #genotype …

12 missing-data  lasso  glmnet 

Я читаю PRML, і картину не розумію. Скажіть, будь ласка, кілька підказок, щоб зрозуміти картину, і чому MLE дисперсії в гауссовій розподілі упереджений? формула 1,55: формула 1.56 μMLE=1N∑n=1NxnμMLE=1N∑n=1Nxn \mu_{MLE}=\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x_n σ2MLE=1N∑n=1N(xn−μMLE)2σMLE2=1N∑n=1N(xn−μMLE)2 \sigma_{MLE}^2=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x_n-\mu_{MLE})^2

12 machine-learning  self-study  maximum-likelihood 

Я намагаюся зрозуміти, коли доречно використовувати MAP та коли MRR слід використовувати. Я знайшов цю презентацію, в якій зазначається, що MRR найкраще використовувати, коли кількість відповідних результатів менше 5, а найкраще, коли це 1. В інших випадках ПДЧ є відповідним. У мене є два питання: Я не дуже розумію, чому …

12 information-retrieval  average-precision 

Я читаю дослідницькі роботи, використовуючи методи MCMC, і бачу, що більшість із них надають сюжетні графіки. Навіщо нам потрібні слідові ділянки в ланцюзі Монте-Карло Марків? Що вказує траєкторію параметрів?

12 data-visualization  mcmc 

Я спробував метод прогнозування і хочу перевірити, чи правильний мій метод чи ні. Моє дослідження порівнює різні види пайових фондів. Я хочу використовувати індекс GCC як орієнтир для одного з них, але проблема полягає в тому, що індекс GCC зупинився у вересні 2011 року, а моє дослідження - з січня …

12 time-series  forecasting  missing-data 

Для мого поточного пошуку я використовую метод Лассо через пакет glmnet в R на біноміальній залежній змінній. У glmnet оптимальна лямбда знайдена за допомогою перехресної перевірки, і отримані моделі можна порівняти з різними заходами, наприклад, помилкою неправильної класифікації або відхиленням. Моє запитання: Як саме визначається відхилення в glmnet? Як він …

12 cross-validation  lasso  glmnet  deviance  lars 

Я пройшов курс Ендрю Нґ «Машинне навчання» через Coursera кілька місяців тому, не звертаючи уваги на більшість математики / виведення, а натомість зосередився на впровадженні та практичності. З тих пір я почав вивчати деякі основні теорії і переглянув деякі лекції проф. Нг. Я читав його лекцію "Регульована лінійна регресія", і …

12 regression  self-study 

Чи можливо зробити тест на значущість виключно на балах точності / відкликання / F1? Наприклад, якщо ви зіткнулися з двома системами в документі, про який повідомляється лише P / R / F1 (на одному і тому ж наборі даних тощо), чи можете ви потім провести тест на статистичну значимість? Якщо …

12 statistical-significance  precision-recall 

Мені потрібно отримати максимально точне значення для яскравості головного стабільного джерела світла з урахуванням дванадцяти значень освітленості зразка. Датчик недосконалий, і світло може час від часу «мерехтіти» яскравішим або темнішим, що можна ігнорувати, отже, моя потреба у зовнішньому виявленні (я думаю?). Я трохи прочитав тут різні підходи і не можу …

12 classification  outliers  algorithms 

Я хочу призначити різні ваги змінним в моєму кластерному аналізі, але моя програма (Stata), схоже, не має можливості для цього, тому мені потрібно це зробити вручну. Уявіть 4 змінних A, B, C, D. Вага для цих змінних повинна бути w(A)=50% w(B)=25% w(C)=10% w(D)=15% Мені цікаво, чи справді вдасться зробити один …

12 clustering  stata 

Я вже читав усі сторінки цього сайту, намагаючись знайти відповідь на свою проблему, але, здається, ніхто не формує мене ... Спочатку я поясню вам тип даних, з якими я працюю ... Скажімо, у мене є вектор масиву з кількома назвами міста, по одному для кожного з 300 користувачів. У мене …

12 correlation  matlab  ordinal-data  categorical-data  continuous-data