Запитання з тегом «augmented-dickey-fuller»

Я використовую R, я шукав на Google і з'ясував , що kpss.test(), PP.test()і adf.test()використовуються , щоб знати про стаціонарності часових рядів. Але я не статистик, який може інтерпретувати їх результати > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value = 0.01 > …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Яка різниця між тестом Квятковського-Філіпса – Шмідта-Шіна (KPSS) та розширеним тестом Діккі-Фуллера (АПД)? Чи тестують те саме? Або нам потрібно використовувати їх у різних ситуаціях?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Я кілька разів бачив, як люди відкидають нуль у розширеному тесті Діккі-Фуллера , а потім стверджують, що він показує, що їх серія є нерухомою (на жаль, я не можу показати джерела цих тверджень, але я думаю, що подібні твердження існують тут і там у той чи інший журнал). Я стверджую, …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Коротка версія: У мене є часовий ряд кліматичних даних, які я тестую на стаціонарність. Виходячи з попередніх досліджень, я очікую, що модель, що лежить в основі (або "генерація", так би мовити) даних, має термін перехоплення та позитивну лінійну тенденцію часу. Щоб перевірити ці дані на стабільність, чи слід використовувати тест …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Я прагну перевірити коінтеграцію між двома часовими рядами. Обидві серії мають щотижневі дані тривалістю ~ 3 роки. Я намагаюсь зробити метод Енгл-Грейнджера в два кроки. Мій порядок операцій слідує. Тестуйте кожен часовий ряд на корінь одиниці за допомогою доповненого Dickey-Fuller. Якщо припустити, що обидва мають одиничне коріння, то знайдіть лінійне …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller