Запитання з тегом «decision-theory»

Для даної випадкової величини (або сукупності, або стохастичного процесу) математичне очікування є відповіддю на питання Який бальний прогноз мінімізує очікувані квадратні втрати? . Крім того, це оптимальне рішення для гри Вгадайте наступну реалізацію випадкової величини (або нове розіграш у сукупності), і я покараю вас за відстань у квадраті між значенням …

9 variance  standard-deviation  decision-theory  variability 

Це може бути трохи філософським питанням, але тут ми ідемо: В теорії рішень ризик оцінки Байєса для визначається стосовно попереднього розподілу на .θ^(x)θ^(x)\hat\theta(x)θ∈Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Тепер, з одного боку, для того, щоб справжня генерувала дані (тобто "існує"), повинна бути можливою змінною під , наприклад, мати ненульову ймовірність, ненульову щільність тощо; з іншого …

9 bayesian  prior  decision-theory  point-estimation 

Втрати L2 разом із втратами L0 та L1 - це три дуже поширені функції "втрати за замовчуванням", які використовуються при підсумовуванні задньої частини за мінімальною очікуваною втратою. Однією з причин цього є, можливо, те, що їх порівняно легко обчислити (принаймні, для 1d-розподілів), L0 призводить до режиму, L1 - медіану, а …

9 bayes  teaching  decision-theory  loss-functions