Запитання з тегом «importance-sampling»

Я намагався вивчити методи MCMC і натрапив на вибірку Metropolis Hastings, Gibbs, Importance та Rejection. Хоча деякі з цих відмінностей очевидні, тобто, як Гіббс є особливим випадком Метрополіса Гастінгса, коли ми маємо повну умову, інші менш очевидні, як, наприклад, коли ми хочемо використовувати MH у пробовідбірника Гіббса тощо. простий спосіб …

36 mcmc  monte-carlo  gibbs  metropolis-hastings  importance-sampling 

Я намагаюся навчитися вивченню підкріплення, і ця тема мене дуже бентежить. Я взяв вступ до статистики, але я просто не міг зрозуміти цю тему інтуїтивно.

22 variance  simulation  monte-carlo  unbiased-estimator  importance-sampling 

Я працював над вибіркою важливості досить близько протягом останнього року і маю декілька відкритих питань, з якими я сподівався отримати допомогу. Мій практичний досвід щодо важливих схем відбору проб полягав у тому, що вони можуть періодично давати фантастичні оцінки з низькою дисперсією та низькою ухилом. Однак частіше вони схильні давати …

13 monte-carlo  information-theory  importance-sampling 

Мій досвід - інформатика. Я досить новий, щоб монтувати методи відбору проб Карло, і, хоча я розумію математику, мені важко придумати інтуїтивні приклади для вибірки важливості. Точніше, чи міг би хтось навести приклади: оригінальний розподіл, з якого неможливо взяти вибірку, але можна оцінити розподіл важливості, який можна взяти на вибірку …

12 probability  distributions  sampling  importance-sampling 

Нещодавно я почав використовувати випробування з виборкою важливістю Pareto важливої ​​вибіркової перехресної перевірки (PSIS-LOO), описаної в цих роботах: Vehtari, A., & Gelman, A. (2015). Парето вирівнював важливість вибірки. додрук arXiv ( посилання ). Vehtari, A., Gelman, A., & Gabry, J. (2016). Практичне оцінювання байесівської моделі з використанням перехресної валідації "відключення" …

10 machine-learning  cross-validation  mcmc  pareto-distribution  importance-sampling 

У мене є такий дискретний розподіл, де відомі постійні:α,βα,β\alpha,\beta p ( x ; α , β) =Бета ( α + 1 , β+ х )Бета ( α , β)для x = 0 , 1 , 2 , …p(x;α,β)=Beta(α+1,β+x)Beta(α,β)for x=0,1,2,… p(x;\alpha,\beta) = \frac{\text{Beta}(\alpha+1, \beta+x)}{\text{Beta}(\alpha,\beta)} \;\;\;\;\text{for } x = 0,1,2,\dots Які існують …

10 sampling  mcmc  computational-statistics  importance-sampling  rejection-sampling 

Я намагався відповісти на питання Оцінка інтеграла Важливість методу відбору проб в R . В основному користувачеві потрібно провести розрахунок ∫π0f(x)dx=∫π01cos(x)2+x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos⁡(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx використання експоненціального розподілу як розподілу важливості q(x)=λ exp−λxq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} і знайдіть значення що дає кращу наближення до інтегралу (це ). Я переробка проблеми в якості оцінки середнього …

9 r  simulation  exponential  importance-sampling 

Я хотів би ефективно намалювати зразки з урахуванням обмеження, що .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling