1
Лінійне перетворення випадкової величини високою прямокутною матрицею
Скажімо, у нас є випадковий вектор , проведений з розподілу з функцією густини ймовірностей . Якщо ми лінійно перетворимо його на повноцінне матрицю щоб отримати , то щільність задаєтьсяX⃗ ∈RnX→∈Rn\vec{X} \in \mathbb{R}^nfX⃗ (x⃗ )fX→(x→)f_\vec{X}(\vec{x})n×nn×nn \times nAAAY⃗ =AX⃗ Y→=AX→\vec{Y} = A\vec{X}Y⃗ Y→\vec{Y}fY⃗ ( у⃗ ) = 1| det A |fХ⃗ ( …