Запитання з тегом «r»

Використовуйте цей тег для будь-якого питання * на тему *, який (a) включає `R` як критичну частину запитання або очікувану відповідь, а (b) - не * просто * про те, як використовувати` R`.

25
Python як обробка статистики
Багато людей використовують для своїх статистичних даних основний інструмент, наприклад, Excel або іншу електронну таблицю, SPSS, Stata або R. Вони можуть звернутися до певного пакету для дуже особливих потреб, але багато чого можна зробити за допомогою простої таблиці або загального пакета статистики або середовища програмування статистики. Мені завжди подобався Python …
355 r  spss  stata  python 

10
Різниця між моделями logit і probit
У чому різниця між логит і пробитий моделі ? Мені більше цікаво знати, коли використовувати логістичну регресію та коли використовувати Probit. Якщо є література, яка визначає її за допомогою R , це також було б корисно.

2
Інтерпретація виходу lm () R '
Сторінки довідки в R припускають, що я знаю, що означають ці цифри, але я не знаю. Я намагаюся по-справжньому інтуїтивно зрозуміти кожне число тут. Я просто опублікую висновок і прокоментую те, що я дізнався. Можуть бути (будуть) помилки, оскільки я просто напишу те, що припускаю. В основному я хотів би …


4
Як інтерпретувати сюжет QQ
Я працюю з невеликим набором даних (21 спостереження) і маю наступний звичайний QQ графік в R: Бачачи, що сюжет не підтримує нормальність, що я можу зробити висновок про базовий розподіл? Мені здається, що розподіл, перекошений вправо, був би кращим, це правильно? Крім того, які інші висновки можна зробити з даних?

8
Як боротися з ідеальним розділенням при логістичній регресії?
Якщо у вас є змінна, яка ідеально відокремлює нулі та цілі в цільовій змінній, R видасть таке попереджувальне повідомлення "ідеальне або квазідосконале розділення": Warning message: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred Ми все ще отримуємо модель, але оцінки коефіцієнтів завищені. Як ви з цим справляєтесь на практиці?

21
Чи є у Юлії надія на присутність у статистичному співтоваристві?
Нещодавно я прочитав пост від R-Bloggers, який пов’язаний із цим дописом у блозі від Джона Майлза Уайта про нову мову під назвою Джулія . Джулія користується тимчасовим компілятором, який дає їй злі швидкі часи роботи і ставить її на той самий порядок швидкості, що і C / C ++ (той …

3
Р-ль шпаргалка
На цьому форумі триває багато дискусій щодо правильного способу визначення різних ієрархічних моделей за допомогою lmer . Я думав, що було б чудово мати всю інформацію в одному місці. Кілька питань для початку: Як вказати кілька рівнів, де одна група вкладена в межах іншої: це (1|group1:group2)чи(1+group1|group2) ? Яка різниця між …



2
Як визначити, який розподіл найкраще відповідає моїм даним?
У мене є набір даних і я хотів би визначити, який розподіл найкраще відповідає моїм даним. Я використовував fitdistr()функцію для оцінки необхідних параметрів для опису передбачуваного розподілу (тобто Weibull, Cauchy, Normal). Використовуючи ці параметри, я можу провести тест Колмогорова-Смірнова, щоб оцінити, чи є мої вибіркові дані з того ж розподілу, …

6
Кореляції з не упорядкованими категоричними змінними
У мене є кадр даних з багатьма спостереженнями та багатьма змінними. Деякі з них є категоричними (не упорядкованими), а інші - числовими. Я шукаю асоціацій між цими змінними. Мені вдалося обчислити кореляцію для числових змінних (кореляція Спірмена), але: Я не знаю, як виміряти співвідношення між невпорядкованими категоричними змінними. Я не …

3
Як у регресії обчислюються стандартні похибки коефіцієнтів?
Для мого власного розуміння, мені цікаво реплікувати обчислення стандартних похибок оцінених коефіцієнтів, як, наприклад, з вихідною lm()функцією в R, але не змогли її зафіксувати. Для чого використовується формула / реалізація?

2
Видалення статистично значущого перехоплюючого терміну збільшує у лінійній моделі
У простій лінійній моделі з єдиною пояснювальною змінною, αi=β0+β1δi+ϵiαi=β0+β1δi+ϵi\alpha_i = \beta_0 + \beta_1 \delta_i + \epsilon_i Я вважаю, що видалення терміна перехоплення значно покращує придатність (значення йде від 0,3 до 0,9). Однак термін перехоплення виявляється статистично значущим.R2R2R^2 З перехопленням: Call: lm(formula = alpha ~ delta, data = cf) Residuals: Min …

1
Дерева умовного висновку проти дерев традиційних рішень
Чи може хто-небудь пояснити первинні відмінності між умовними деревами висновку ( ctreeвід partyпакета в R) порівняно з більш традиційними алгоритмами дерева рішень (наприклад, rpartв R)? Що робить дерева CI різними? Сильні і слабкі сторони? Оновлення: я розглянув статтю Horthorn та ін, про яку в коментарях посилається Чи. Я не зміг …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.