Запитання з тегом «continuous-time»

У стандартній дискретній економіці часу з обмеженою кількістю штатів, , повна ринкова економіка - це просто економіка з n незалежними активами (Подумайте, Ljunqvist і Sargent, глава 8). Це тому, що завтра n незалежних активів достатньо, щоб охопити набір штатів завтра.нnnнnnнnn На минулому тижні я мав дискусію з професором, в якій …

15 macroeconomics  mathematical-economics  continuous-time  complete-markets 

Література: Див. Чанг (1988) для теоретичної частини та Achdou et al. (2015) для числової частини відповідно. Модель Розглянемо наступну стохастичну проблему оптимального зростання в нотації на душу населення. все стандартне, крім dz, яке є приріст стандартного процесу Вінера, тобто z (t) \ sim \ mathcal {N} (0, t) . Темп …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

Хтось знає хороших посилань, щоб вивчити динамічне програмування безперервного часу? Посилання не повинні бути книгами. Вони також можуть бути посиланнями на Інтернет-ресурси. Посилання на чіткі, стислі обговорення навіть лише основ допоможуть.

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

У мене є кілька запитань щодо доказів у Додатку А Саннікова (2007), Ігри з непомітно спостережуваними діями в безперервному часі . У лемі 4, коли він показує Ліпшицьку спадкоємність Ha(w,θ)Ha(w,θ)H_a(w,\theta) в θθ\theta, він отримує допоміжну функцію F(θ′)F(θ′)F(\theta^\prime), приймає його похідну та обмежує цю похідну (стор. 41). Як він так зв'язаний? …

8 game-theory  continuous-time  repeated-games