Запитання з тегом «gamlss»

Відповідаючи на запитання щодо OLS , мені цікаво: які діагностичні діаграми існують для кількісної регресії? (а чи є їх реалізація?) Швидкий пошук в Google вже з'явився з черв'ячним сюжетом (про який я раніше ніколи не чув), і я з радістю дізнаюся про інші методи, про які ви могли б знати. …

25 r  regression  diagnostic  quantile-regression  gamlss 

Я хотів би помістити лінійну модель (lm), де дисперсія залишків явно залежить від пояснювальної змінної. Я знаю, як це зробити, використовуючи glm з сімейством Gamma для моделювання дисперсії, а потім вводять його обернення у вагах у функції lm (приклад: http://nitro.biosci.arizona.edu/r/chapter31 .pdf ) Мені було цікаво: Це єдиний прийом? Які ще …

22 r  generalized-linear-model  linear-model  heteroscedasticity  gamlss 

Я шукаю, щоб моделювати деякі дані, але я не впевнений, який тип моделі я можу використовувати. У мене є дані про підрахунок, і я хочу, щоб модель дала параметричні оцінки як середнього, так і дисперсійного даних. Тобто, у мене є різні прогнозні чинники, і я хочу визначити, чи впливає який-небудь …

12 variance  modeling  count-data  overdispersion  gamlss 

Я намагаюся запустити нульову завищену регресію для змінної безперервної відповіді в Р. Я знаю про реалізацію ігор, але мені дуже хотілося б спробувати цей алгоритм Дейлом Маклерраном, який концептуально трохи простіший. На жаль, код є в SAS, і я не впевнений, як переписати його на щось на зразок nlme. Код …

11 r  sas  gamlss 

Я використовую регрес на основі GAM, використовуючи gamlss пакет R та припускаючи, що бета-завищений бета-розподіл даних. У мене є тільки один пояснює змінної в моїй моделі, так це в основному: mymodel = gamlss(response ~ input, family=BEZI). Алгоритм дає мені коефіцієнт для впливу пояснювальної змінної на середнє значення ( ) та …

10 nonlinear-regression  gamlss  machine-learning  svm 

Я намагаюся моделювати набір даних, який відповідає емпіричним даним, які я маю, але не знаю, як оцінити помилки в початкових даних. Емпіричні дані включають гетероскедастичність, але мене не цікавить їх перетворення, а скоріше використання лінійної моделі з помилковим терміном для відтворення моделювання емпіричних даних. Наприклад, скажімо, у мене є емпіричний …

9 r  simulation  heteroscedasticity  gamlss  dglm 

Припустимо, я підхожу до біноміальної регресії та отримаю точкові оцінки та дисперсійно-коваріантну матрицю коефіцієнтів регресії. Це дозволить мені отримати ІС для очікуваної частки успіхів у майбутньому експерименті,ppp, але мені потрібна ІС для спостережуваної пропорції. Було опубліковано кілька пов’язаних відповідей, включаючи моделювання (припустимо, я цього не хочу робити) та посилання на …

9 confidence-interval  binomial  beta-binomial  beta-regression  gamlss