Запитання з тегом «diagnostic»

Хтось знає, як опрацювати, чи бали 7, 16 та 29 є впливовими пунктами чи ні? Я десь читав, що оскільки відстань Кука нижча за 1, вони не є. Чи правий я?

40 r  regression  residuals  diagnostic  cooks-distance 

Я шукаю вказівки, як інтерпретувати залишкові сюжети GLM-моделей. Особливо пуассонова, негативна біноміальна, біноміальна моделі. Чого ми можемо очікувати від цих сюжетів, коли моделі "правильні"? (наприклад, ми очікуємо, що дисперсія буде зростати зі збільшенням прогнозованого значення для роботи з моделлю Пуассона) Я знаю, що відповіді залежать від моделей. Будь-які посилання (або …

33 generalized-linear-model  diagnostic  residuals 

Я хотів провести демонстрацію класу, де я порівнюю t-інтервал з інтервалом завантаження і обчислив вірогідність покриття обох. Я хотів, щоб дані надходили з перекошеного розподілу, тому я вирішив генерувати дані як exp(rnorm(10, 0, 2)) + 1зразок розміром 10 із зрушеної лонормальної. Я написав сценарій, щоб намалювати 1000 зразків і, для …

29 bootstrap  diagnostic 

Відповідаючи на запитання щодо OLS , мені цікаво: які діагностичні діаграми існують для кількісної регресії? (а чи є їх реалізація?) Швидкий пошук в Google вже з'явився з черв'ячним сюжетом (про який я раніше ніколи не чув), і я з радістю дізнаюся про інші методи, про які ви могли б знати. …

25 r  regression  diagnostic  quantile-regression  gamlss 

Припустимо, я збираюся зробити універсальну логістичну регресію на декількох незалежних змінних, як це: mod.a <- glm(x ~ a, data=z, family=binominal("logistic")) mod.b <- glm(x ~ b, data=z, family=binominal("logistic")) Я зробив порівняння моделі (тест коефіцієнта ймовірності), щоб побачити, чи модель краща за нульову модель за допомогою цієї команди 1-pchisq(mod.a$null.deviance-mod.a$deviance, mod.a$df.null-mod.a$df.residual) Потім я …

25 r  logistic  diagnostic 

Я запускаю пробовідбірник Metropolis (C ++) і хочу використовувати попередні зразки для оцінки швидкості конвергенції. Одним із найпростіших для впровадження діагностики, який я знайшов, є діагностика Geweke , яка обчислює різницю між двома вибірковими засобами, поділеними на оціночну стандартну помилку. Стандартна похибка оцінюється із спектральної щільності в нулі. Zn=θ¯A−θ¯B1nASAθ^(0)+1nBSBθ^(0)−−−−−−−−−−−−−−−−√,Zn=θ¯A−θ¯B1nASθA^(0)+1nBSθB^(0),Z_n=\frac{\bar{\theta}_A-\bar{\theta}_B}{\sqrt{\frac{1}{n_A}\hat{S_{\theta}^A}(0)+\frac{1}{n_B}\hat{S_{\theta}^B}(0)}}, де …

14 mcmc  diagnostic 

Експеримент з виявлення сигналу, як правило, представляє спостерігачеві (або діагностичній системі) сигнал або несигнал, і спостерігача пропонують повідомити, чи вважають вони, що представлений елемент є сигналом чи несигналом. Такі експерименти дають дані, які заповнюють матрицю 2x2: Теорія виявлення сигналів являє собою такі дані, що представляють сценарій, коли рішення "сигнал / …

14 diagnostic  signal-detection 

Я бачив формули у Вікіпедії. які стосуються відстані махаланобісу та важеля: Відстань махаланобіса тісно пов'язана зі статистикою важеля, , але має різну шкалу:hhhD2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). У пов'язаній статті Вікіпедія описує hhh у цих термінах: У моделі лінійної регресії, оцінка важелів для блоку даних визначаються як: діагонального …

12 multiple-regression  mathematical-statistics  diagnostic  leverage 

Я підходив до своєї моделі і намагаюся зрозуміти, чи корисна вона. Я розраховував рекомендовані показники для його оцінки ( R2R2R^2 / AUC / точність / помилка передбачення / тощо), але не знаю, як їх інтерпретувати. Коротше кажучи, як я можу сказати, чи базується моя модель на основі метрики? Чи достатньо …

12 goodness-of-fit  r-squared  accuracy  auc  diagnostic 

У простій лінійній регресії часто хочеться перевірити, чи виконуються певні припущення, щоб можна було зробити висновок (наприклад, залишки зазвичай розподіляються). Чи доцільно перевіряти припущення, перевіряючи, чи правильно розміщені встановлені значення?

12 regression  residuals  diagnostic 

Я отримав дані про півгодинну попит, що є багатосезонним часовим рядом. Я використовував tbatsв forecastпакеті в R, і отримав результати , як це: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Чи означає це, що в ряді необов’язково використовувати перетворення Box-Cox, а термін помилки - ARMA (5, 4), а терміни 6, 6 …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Мені відомо тест Ramset Reset, який може виявити нелінійні залежності. Однак якщо ви просто викинете один з коефіцієнтів регресії (просто лінійні залежності), ви можете отримати зміщення, залежно від кореляцій. Очевидно, тест Скидання не виявляється. Я не знайшов тест для цього випадку, але це твердження: "Ви не можете перевірити OVB, крім …

11 regression  multiple-regression  bias  causality  diagnostic 

Я почав трохи розкопувати функцію plot.lm , ця функція дає шість ділянок для lm, вони: графік залишків проти встановлених значень графік масштабу-розміщення sqrt (| залишки |) проти встановлених значень звичайний сюжет QQ, графік відстані Кука від міток рядків сюжет залишків проти важелів сюжет відстаней Кука проти важеля / (1 важіль) …

11 r  regression  linear-model  diagnostic 

За моїми даними я спостерігаю дивні закономірності в залишках: [EDIT] Ось графіки часткової регресії для двох змінних: [EDIT2] Додано графік PP Здається, розподіл іде добре (див. Нижче), але я не маю жодного уявлення, звідки може бути ця пряма лінія. Будь-які ідеї? [ОНОВЛЕННЯ 31.07] Виявляється, ви були абсолютно праві, у мене …

11 regression  multiple-regression  residuals  diagnostic 

Стандартне навчання говорить, що чутливість та специфічність є властивостями тесту і не залежать від поширеності. Але це не просто припущення? Принципи внутрішньої медицини Харрісона говорить 19-е видання Вже давно стверджується, що чутливість та специфічність є незалежними від поширеності параметрами точності тестування, і багато текстів все ще роблять це твердження. Однак …

10 bayesian  epidemiology  diagnostic  sensitivity-specificity