Запитання з тегом «multiple-seasonalities»

Я використовую моделі R (3.1.1) та ARIMA для прогнозування. Я хотів би знати, яким повинен бути параметр "частота", який призначається у ts()функції , якщо я використовую дані часових рядів, які є: розділяється на хвилини і поширюється на 180 днів (1440 хвилин / день) розділена на секунди і поширюється на 180 …

28 r  time-series  arima  multiple-seasonalities  mape 

Я намагаюся зробити аналіз часових рядів і я новачок у цій галузі. Я щодня перераховую подію 2006–2009 рр. І хочу приєднати до неї модель часових рядів. Ось прогрес, який я досяг: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) Отриманий сюжет я отримую: Щоб перевірити, чи є сезонність і тенденція в даних, чи ні, …

25 r  time-series  seasonality  multiple-seasonalities  tbats  hypothesis-testing  beta-distribution  machine-learning  unsupervised-learning  supervised-learning  reinforcement-learning 

У мене є часовий ряд, який містить подвійні сезонні компоненти, і я хотів би розкласти серії на наступні компоненти часових рядів (тренд, сезонний компонент 1, сезонний компонент 2 та неправильний компонент). Наскільки мені відомо, процедура STL для розкладання серії в R дозволяє лише один сезонний компонент, тому я спробував розкласти …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Я використовую щоденний часовий ряд даних про продажі, який містить приблизно 2 роки щоденних точок даних. На основі деяких онлайн-підручників / прикладів я намагався визначити сезонність даних. Здається, що існує щотижнева, щомісячна і, ймовірно, щорічна періодичність / сезонність. Наприклад, існують день оплати праці, особливо в перший день оплати місяця, який …

15 r  time-series  forecasting  arima  multiple-seasonalities 

Основна редакція: Я хотів би сказати велике спасибі Dave & Nick за їх відгуки. Хороша новина полягає в тому, що я отримав цикл для роботи (принцип, запозичений з посади проф. Гіднмана щодо пакетного прогнозування). Щоб консолідувати невирішені запити: а) Як я збільшую максимальну кількість ітерацій для auto.arima - схоже, що …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Я отримав дані про півгодинну попит, що є багатосезонним часовим рядом. Я використовував tbatsв forecastпакеті в R, і отримав результати , як це: TBATS(1, {5,4}, 0.838, {<48,6>, <336,6>, <17520,5>}) Чи означає це, що в ряді необов’язково використовувати перетворення Box-Cox, а термін помилки - ARMA (5, 4), а терміни 6, 6 …

11 r  time-series  diagnostic  multiple-seasonalities  tbats 

Я хотів би розкласти наступні дані часових рядів на сезонні, трендові та залишкові компоненти мереж. Дані - це погодинний профіль охолоджувальної енергії з комерційного будинку: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Очевидними є щоденні та щотижневі сезонні ефекти, тому ґрунтуючись на поради: Як розкласти часовий ряд з кількома сезонними компонентами? …

10 r  time-series  forecasting  multiple-seasonalities  tbats