Запитання з тегом «simulation»

Передумови : я маю доктор наук із соціальної психології, де теоретична статистика та математика ледь не висвітлювалися в моїх кількісних курсових роботах. Через школу середньої та середньої школи мене викладали (як, мабуть, багато хто з вас і в соціальних науках) через "класичну" частотистську структуру. Тепер, я теж люблю R і …

11 probability  bayesian  simulation  monte-carlo  frequentist 

Моє питання надихає вбудований генератор експоненціальних випадкових чисел R , функція rexp(). Намагаючись генерувати експоненціально розподілені випадкові числа, багато підручників рекомендують метод зворотного перетворення, як описано на цій сторінці Вікіпедії . Я усвідомлюю, що є інші методи для виконання цього завдання. Зокрема, у вихідному коді R використовується алгоритм, викладений у …

11 r  simulation  random-generation  exponential  inverse-cdf 

У публікації в блозі я знайшов твердження, що "Я вважаю, що WG Cochrane вперше зазначив (приблизно в 1970-х роках), що з довірчими інтервалами в умовах спостереження невеликі розміри вибірки призводять до кращого покриття достатньо великими зразками, що забезпечують майже нульове покриття!" Тепер я припускаю, що ширина CI повинна наближатися до …

11 confidence-interval  t-test  simulation 

Привіт, я беру аспірантуру зі статистики, і ми охоплювали тестові статистики та інші концепції. Однак мені часто вдається застосувати формули та розвинути своєрідну інтуїцію щодо того, як працюють речі, але я часто залишаюсь з відчуттям, що, можливо, якщо я підкріплюю своє дослідження симульованими експериментами, я розвину кращу інтуїцію в проблемних …

11 r  hypothesis-testing  sas  simulation  computational-statistics 

Я хотів би генерувати дані за допомогою "Моделі 1" та підходити до них "Модель 2". Основна ідея полягає у дослідженні властивостей міцності "Моделі 2". Мене особливо цікавить ступінь покриття 95% довірчого інтервалу (на основі нормального наближення). Як встановити кількість запусків ітерації? Чи правда, що більші, ніж необхідні, тиражі можуть призвести …

11 simulation  monte-carlo 

Фон: Типовий метааналіз у психології може намагатися моделювати співвідношення між двома змінними X та Y. Аналіз, як правило, передбачає отримання набору відповідних кореляцій з літератури разом із розмірами вибірки. Потім формули можуть бути застосовані для обчислення середньозваженого співвідношення. Тоді можуть бути проведені аналізи, щоб побачити, чи відрізняються кореляції в різних …

11 simulation  meta-analysis 

Зазвичай я маю справу з даними, де кілька осіб вимірюються кілька разів у кожному з двох або більше умов. Я нещодавно грав із моделюванням змішаних ефектів, щоб оцінити докази відмінностей між умовами, моделюючи individualяк випадковий ефект. Для візуалізації невизначеності щодо прогнозів такого моделювання я використовував завантажувальний запуск, де на кожній …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

Я намагаюся написати функцію, яка генерує рівномірно розподілений шум, який походить від кулі p-норми розмірів:nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Я знайшов можливі рішення для кіл ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), проте у мене виникають проблеми з розширенням цього значення для різних значень .pp=2p=2p = 2ppp Я спробував це зробити, …

11 simulation  noise 

Мені цікаво, як я можу імітувати зразок n часу життя дистрибуції Вейбулла, що включає спостереження правого цензури типу I. Наприклад, давайте n = 3, форма = 3, шкала = 1, коефіцієнт цензури = .15, і час цензури = .88. Я знаю, як генерувати зразок Вейбулла, але не знаю, як генерувати …

11 r  survival  simulation  random-generation 

Я встановив модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) до часового ряду цін журналу обмінних курсів AUD / USD, відібраних з однохвилинними інтервалами протягом декількох років, що дало мені більше двох млн даних, за якими можна оцінити модель. Набір даних доступний тут . Для наочності це була модель ARMA-GARCH, встановлена ​​для повернення …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

tl; dr: Починаючи з набору даних, згенерованого під нуль, я перекомпонував випадки із заміною та провів перевірку гіпотез на кожному перекомпонованому наборі даних. Ці тести гіпотези відкидають нуль більше 5% часу. нижче, дуже просте моделювання, я набори даних за допомогою , і я підходжу просту модель OLS до кожного. Потім …

10 r  bootstrap  simulation  resampling 

Припустимо, я хочу взяти вибірку з безперервного розподілу p(x)p(x)p(x) . Якщо у мене є вираз ppp у формі p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) f i pai⩾0,∑iai=1ai⩾0,∑iai=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifif_ippp Вибірка мітки з ймовірністюa iiiiaiaia_i ВибіркаX∼fiX∼fiX \sim f_i Чи можливо узагальнити цю процедуру, якщо періодично є негативними? Я підозрюю, …

10 simulation  monte-carlo  mixture  accept-reject 

Випадкова величина визначається як вимірювана функція з однієї -алгебра з базовим мірою до іншої -алгебра .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )ХXXσσ\sigma( Ω1, F1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)ПPPσσ\sigma( Ω2, F2)(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Як ми можемо говорити про вибірку цієї випадкової величини? Чи …

10 sampling  random-variable  simulation 

Коротке запитання: чи існує розподіл жиру на пальці? Я впевнений, що якщо він існує, то він має іншу назву. Я не знаю, як сформулювати це як аналітичну функцію. Чи можете ви мені допомогти або знайти існуючу версію, або почати розробляти її в чомусь більш чистому, ніж гігантське моделювання? Це розподіл …

10 distributions  simulation 

Якщо тобто X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Я хочу аналогічну версію усіченого-нормального розподілу у багатовимірному випадку. Точніше, я хочу створити обмежене нормою (до значення ) багатофакторне гауссова st коли≥a≥a\geq aYYYfY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . f_Y(y) = \begin{cases} c.f_X(y), \text{ if } ||y||\geq a …

10 normal-distribution  simulation  random-generation