Запитання з тегом «econometrics»

The Моделювання часткових найменших квадратних структурних рівнянь (PLS-PM, PLS-SEM) метод моделювання структурних рівнянь дозволяє оцінити складні моделі причинно-наслідкових зв'язків з латентними змінними. Цей метод здається досить популярним в бухгалтерському обліку, маркетингу та управлінні. Чи знаєте ви які-небудь хороші застосування в економіці? Чи є цей метод надійним для отримання причинних оцінок?

1 reference-request  econometrics  causality 

Розглянемо просту лінійну модель: Y=β1+β2MALE+uY=β1+β2MALE+uY = \beta_1 + \beta_2 MALE + u де - фіктивна змінна. M A L E = 0, якщо жінка, M A L E = 1, якщо чоловік.MALEMALEMALEMALE=0MALE=0MALE = 0MALE=1MALE=1MALE = 1 Встановлена ​​модель: Y^=β1^+β2^MALEY^=β1^+β2^MALE\hat{Y} = \hat{\beta_1} + \hat{\beta_2} MALE і ¯ Y M - вибіркові …

1 econometrics  mathematical-economics 

На наступному слайді ECON4150 - вступна лекція з економетрії 16: Інструментальні змінні, Моніка де Хаан E[ui∣Zi]=0E[ui∣Zi]=0E[u_i \mid Z_i]=0cov(Zi,ui)=0cov(Zi,ui)=0cov(Z_i, u_i) =0ZiZiZ_iuiuiu_i E[ui∣Zi]=0E[ui∣Zi]=0E[u_i \mid Z_i] = 0cov(Zi,ui)=0cov(Zi,ui)=0cov(Z_i, u_i)=0cov(Zi,ui)=0cov(Zi,ui)=0cov(Z_i, u_i)=0E[ui∣Zi]=0E[ui∣Zi]=0E[u_i \mid Z_i] = 0

1 econometrics  regression 

Люди кажуть мені, що спосіб завантаження стандартних помилок в оригінальному документі невірний, але як тоді мені це зробити? Чи існує угода про те, як обчислити стандартні помилки для SVAR типу Blanchard-Quah?

1 macroeconomics  econometrics  time-series  structural-estimation 

Я робив це дуже часто в цьому році, знижуючи змінні, спеціально для оцінки попиту. Я також задав відповідне питання з цього питання раніше (тут: Евристика з часовими рядами, виміряними в доларах ). Оскільки за моїм досвідом результати можуть часто змінюватися, залежно від використовуваного індексу, і у вас можуть бути індекси, …

1 econometrics  statistics 

Привіт, мені потрібно було щось уточнення. У мене є три змінні: V1V1V_1 що є показником премії за процентний ризик V2V2V_2 що є показником премії за кредитний ризик V3V3V_3 що є показником премії за ризик ліквідності. У той час як теоретично співвідношення: V1= V2+ V3V1=V2+V3V_1 = V_2 + V_3 має виконуватися; …

1 econometrics 

Що таке команда Stata для обчислення точки повороту в регресії та аналізу, як розподіляються дані по кожній стороні точки повороту?

1 econometrics  stata 

Я намагаюся оцінити невідомі серії ARMA (p, q) через фільтр Калмана і QMLE. Проблема полягає в тому, що більшість оптимізованих значень правдоподібності закінчуються близько -350, за винятком одного або двох, які надзвичайно позитивні! Не представляється ймовірним, що додавання одного затримки AR або MA може спричинити такий різкий стрибок у моїй …

econometrics  time-series 

Я дотримувався більшості прикладів з цієї тематики, і я збирався подумати, що мені подобається ця тема. розуміння на цю тему. Як я повинен будувати гіпотезу, щоб отримати t-значення або / і отримати довірчий інтервал без будь-якого відомого значення? Я не думаю, що професор просто запитує формули. Я можу подумати про …

econometrics  statistics  regression 

У складі Stock і Watson 3E.Updated, вони посилаються в главі 14, що якщо оцінити рівняння авторегресії за допомогою AR (1) b_1 y_ {t-1} + \ t де насправді істинною моделлю є випадкова прогулянка без дрейфу (AR (1) з $ beta_0 = 0, бета_1 = 1 $ ), $$ y_t = …

econometrics 

У мене є набір даних, які я зібрав для події-дослідження. Я обчислював ЗКД, КАРАР (сукупний середній аномальний прибуток), і тепер я маю зробити t-тест, щоб перевірити, чи CAAR значно відрізняються від нуля. Я працюю з excel, і я не знаю, як це зробити.

econometrics  mathematical-economics 

Якщо мене попросять зробити безумовний аналіз змінної часового ряду, скажімо, ВВП, починаючи з 2000 року, яку модель я повинен оцінювати?

econometrics  applied-econometrics  time-series 

Я провів емпіричний аналіз останніх змін процентних ставок європейських центральних банків щодо цін на акції Швейцарії та знайшов статистично значущі результати. Підвищення процентних ставок на 1 відсотковий пункт призвело б до збільшення на 5% щоденного повернення акцій в день оприлюднення грошової політики. Щодо цін на облігації, мої результати показують, що …

macroeconomics  econometrics  finance  monetary-policy 

Чому економетричні моделі зазвичай мають більш високу точність, ніж використання інших методів, показують один приклад із посиланнями, що це показують? Чому це відбувається, коли всі ці методи економії використовують економічні моделі?

-2 econometrics