Запитання з тегом «time-series»

Я бачив стохастичні процеси, змодельовані / побудовані таким чином. Розглянемо простір ймовірностей і нехай S - (вимірюване) перетворення S : Ω → Ω, яке ми використовуємо для моделювання еволюції точки вибірки ω у часі. Нехай X - випадковий вектор X : Ω → R n . Тоді випадковий процес { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Я переглядаю набори даних ІСЦ для країн, що розвиваються, у яких є прогалини. Для кожної країни я маю два часові ряди із середньорічними середніми показниками за 2000-2013 роки: i) Загальний / загальний ІСЦ та іі) ІСЦ споживчих цін. Я також припускаю, що споживчий індекс споживчих цін повинен мати певні стосунки …

3 time-series 

Які найкращі змінні показники для точного прогнозування ВВП та інфляції відповідно до макро літератури? Я хотів би прогнозувати наступний квартал, а не довгостроковий. Я зібрав кілька ідей часових рядів: промислове виробництво зайнятість виробництво важливих експортно-імпортних партнерів індекси довіри до бізнесу (наприклад, INSEE)

2 macroeconomics  time-series 

У мене є модель часових рядів: ут= σтϵтyt=σtϵty_t = \sigma_t \epsilon_t σт= w + γ| уt - 1|σt=w+γ|yt−1|\sigma_t = w + \gamma|y_{t-1}| Там, де як правило, розподілено із середнім нулем та дисперсією. Припустимо, t = 0 , ± 1 , ± 2 , ± 3 , … і що процес …

2 finance  time-series 

Люди кажуть мені, що спосіб завантаження стандартних помилок в оригінальному документі невірний, але як тоді мені це зробити? Чи існує угода про те, як обчислити стандартні помилки для SVAR типу Blanchard-Quah?

1 macroeconomics  econometrics  time-series  structural-estimation 

Я намагаюся оцінити невідомі серії ARMA (p, q) через фільтр Калмана і QMLE. Проблема полягає в тому, що більшість оптимізованих значень правдоподібності закінчуються близько -350, за винятком одного або двох, які надзвичайно позитивні! Не представляється ймовірним, що додавання одного затримки AR або MA може спричинити такий різкий стрибок у моїй …

econometrics  time-series 

Я працюю над моделлю, в якій змінна інтерес змінюється в часі, і я не впевнений, якщо я повинен розглянути інші параметри (коефіцієнти на лаг значення), які змінюються по часу. У базовому папері вони випробували на структурних розривах і знайшли докази розривів за всіма параметрами, очікують ті на коефіцієнті внутрішніх лагів. …

macroeconomics  time-series 

Якщо мене попросять зробити безумовний аналіз змінної часового ряду, скажімо, ВВП, починаючи з 2000 року, яку модель я повинен оцінювати?

econometrics  applied-econometrics  time-series