1
моделювання випадкових вибірок із заданим MLE
Це перехресне підтверджене запитання про моделювання вибірки, що обумовлює наявність фіксованої суми, нагадало мені проблему, яку поставив мені Джордж Казелла . f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta)(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n)θθ\thetaθ^(x1,…,xn)=argmin∑i=1nlogf(xi|θ)θ^(x1,…,xn)=argmin∑i=1nlogf(xi|θ)\hat{\theta}(x_1,\ldots,x_n)=\arg\min \sum_{i=1}^n \log f(x_i|\theta)θθ\theta(X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n)θ^(X1,…,Xn)θ^(X1,…,Xn)\hat{\theta}(X_1,\ldots,X_n) Наприклад, візьміть розподіл з параметром розташування , щільність якого Якщо як ми можемо імітувати умовно на ? У цьому прикладі розподіл не має виразу закритої …