Статистика та великі дані

Я використовую RandomForestпакет R і розгублений, як інтерпретувати значення осі Y в їх часткових ділянках залежності. Документи довідки констатують, що графік - це "графічне зображення граничного ефекту змінної на ймовірність класу". Однак я все ще плутаю, що саме являє собою вісь y. Зокрема, що означають негативні значення? Що означає негативний …

13 r  interpretation  random-forest  partial-plot 

Мені потрібно зробити моделювання, щоб оцінити інтеграл функції 3 параметрів, ми говоримо fff, яка має дуже складну формулу. Для його обчислення пропонується використовувати метод MCMC та реалізувати алгоритм Metropolis-Hastings для генерування значень, розподілених як , і було запропоновано використовувати 3 змінних нормальних як розподіл пропозицій. Читаючи кілька прикладів з цього …

13 mcmc  metropolis-hastings 

Я намагаюся інтерпретувати вихід nls (). Я прочитав цю публікацію, але досі не розумію, як вибрати найкращу форму. У мене є два виходи: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) a 479.92903 62.96371 7.622 0.000618 *** b 0.27553 0.04534 6.077 0.001744 ** …

12 r  least-squares  nonlinear-regression  goodness-of-fit 

Які методи використовуються для тестування алгоритмів генерації випадкових змінних?

12 algorithms  hypothesis-testing  random-variable  random-generation 

У мене є модель y=xa×zb+ey=xa×zb+e y=x^a \times z^b + e де - залежна змінна, і - пояснювальні змінні, і - параметри, а - термін помилки. У мене є оцінки параметрів і і матриця коваріації цих оцінок. Як перевірити, чи і значно відрізняються?yyyxxxzzzaaabbbeeeaaabbbaaabbb

12 statistical-significance  nonlinear-regression 

У мене таке питання: як ви вважаєте, як виглядає розподіл часу, проведеного на YouTube на день? Моя відповідь полягає в тому, що це, ймовірно, нормально розподілене і сильно ліве перекошене. Я думаю, що існує один режим, коли більшість користувачів витрачає приблизно середній час, а потім довгий правий хвіст, оскільки деякі …

12 distributions  normal-distribution  skewness  skew-normal 

У «Книзі Чому» Юдеї Перл він розповідає про те, що він називає «Сходами причинності», що по суті є ієрархією, що складається з різних рівнів причинно-наслідкових міркувань. Найнижча стосується моделей асоціації спостережуваних даних (наприклад, кореляція, умовна ймовірність тощо), наступна фокусується на втручанні (що відбувається, якщо ми навмисно змінимо процес генерування даних …

12 causality 

Яка різниця між об'єктивними та суб'єктивними байєсівськими парадигмами? Які об’єкти чи процедури вони по-різному визначають чи інтерпретують? Чи є різниця у їх виборі методів?

12 bayesian  methodology 

Закрито . Це питання потребує деталей або ясності . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Додайте деталі та уточніть проблему, відредагувавши цю публікацію . Закрито 7 місяців тому . Це суто гіпотетичне питання. Дуже поширене твердження, що ніколи не відповідає дійсності, це лише питання розміру вибірки.H0H0H_0 Припустимо, що …

12 confidence-interval  p-value 

Чи існує у багатоваріантному реальному випадку справжній спосіб рівномірного вибору точок з поверхні, де відстань махаланобіса від середнього значення є постійною? EDIT: Це просто зводиться до точок вибірки рівномірно від поверхні гіпер-еліпсоїда, що задовольняє рівнянню, ( х - мк )ТΣ- 1( x - μ ) = d2.(x−μ)TΣ−1(x−μ)=d2.(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu) = d^2. …

12 random-generation  uniform 

У недавньому документі Norton et al. (2018) [ 1 ] стверджують, що[1][1]^{[1]} Різні коефіцієнти шансів одного і того ж дослідження не можна порівняти, коли статистичні моделі, які призводять до оцінки коефіцієнта шансів, мають різні пояснювальні змінні, оскільки кожна модель має різний довільний масштабуючий коефіцієнт. Не можна також порівнювати величину коефіцієнта …

12 r  logistic  meta-analysis  odds-ratio  adjustment 

Для обчислення модельованих усереднених прогнозів за шкалою відгуку в GLM, що є "правильним" і чому? Обчислюють модельне усереднене прогнозування за шкалою зв’язку, а потім зворотним перетворенням на шкалу відповідей, або Назад перетворіть прогнози на шкалу відгуку, а потім обчисліть середню модель Прогнози близькі, але не рівні, якщо модель є GLM. …

12 generalized-linear-model  model-averaging 

Зараз я намагаюся обернути голову навколо математики t-SNE . На жаль, є ще одне питання, на яке я не можу відповісти задовільно: Яке власне значення осей у графіку t-SNE? Якби я виступив з доповіддю на цю тему або включив її до будь-якої публікації: Як би я належним чином позначив осі? …

12 machine-learning  dimensionality-reduction  tsne 

Я виконую модель регресії Пуассона з 1 змінною відгуку та 6 коваріатами. Вибір моделі з використанням AIC призводить до моделі з усіма коваріатами, а також 6 термінами взаємодії. Однак BIC приводить до моделі, що має лише 2 коваріати та відсутні умови взаємодії. Чи можливо, що два критерії, які дуже схожі, …

12 model-selection  aic  poisson-regression  bic 

Я вивчав статистику років тому і все це забув, тому це може здатися загальним концептуальним питанням, ніж будь-що конкретне, але ось моє питання. Я працюю на веб-сайті електронної комерції як дизайнер UX. У нас є система тестування A / B, яка була побудована років тому, і я починаю сумніватися в …

12 hypothesis-testing  sample-size  sequential-analysis