Запитання з тегом «correlation-matrix»

Для даної матриці даних (зі змінними в стовпцях та точками даних у рядках), схоже, відіграє важливу роль у статистиці. Наприклад, це важлива частина аналітичного рішення звичайних найменших квадратів. Або, для PCA, його власні вектори є основними компонентами даних.А Т АAAAATAATAA^TA Я розумію, як обчислити , але мені було цікаво, чи …

107 matrix  covariance-matrix  correlation-matrix 

Я хотів би мати можливість ефективно генерувати кореляційні матриці з позитивним семідефінітом (PSD). Мій метод різко сповільнюється, оскільки я збільшую розмір матриць, які потрібно генерувати. Чи можете ви запропонувати якісь ефективні рішення? Якщо вам відомі будь-які приклади в Matlab, я буду дуже вдячний. Коли ви генеруєте кореляційну матрицю PSD, як …

38 random-generation  correlation-matrix 

Я досліджував значення позитивної напіввизначеної властивості кореляційних або коваріаційних матриць. Я шукаю будь-яку інформацію про Визначення позитивної напіввизначеності; Його важливі властивості, практичні наслідки; Наслідок негативного детермінанта, впливу на результати багатоваріантного аналізу чи моделювання тощо.

34 covariance-matrix  eigenvalues  determinant  correlation-matrix 

Існують три випадкові величини, . Три кореляції між трьома змінними однакові. Це є,x,y,zx,y,zx,y,z ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)ρ=cor(x,y)=cor(x,z)=cor(y,z)\rho=\textrm{cor}(x,y)=\textrm{cor}(x,z)=\textrm{cor}(y,z) Яку найзручнішу межу ви можете дати ρρ\rho ?

28 correlation  correlation-matrix 

Я хотів би генерувати випадкову кореляційну матрицю розміром таким чином, щоб були наявні помірно сильні кореляції: n × nCC\mathbf Cn×nn×nn \times n квадратна реальна симетрична матриця розміру, наприклад ;n = 100n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 позитивне-визначене, тобто з усіма власними значеннями реальними та позитивними; повний ранг; всі діагональні елементи рівні ;111 недіагональні …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Запитання: У мене є велика кореляційна матриця. Замість кластеризації окремих кореляцій я хочу кластеризувати змінні на основі їх співвідношень один з одним, тобто якщо змінні A і змінна B мають аналогічні кореляції зі змінними C до Z, то A і B повинні бути частиною одного кластеру. Хорошим прикладом реального життя …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

Мене це питання задали в інтерв'ю. Скажімо, у нас є кореляційна матриця форми ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Мене попросили знайти значення гамми, враховуючи цю кореляційну матрицю. Я думав, що я можу зробити щось із власними значеннями, оскільки вони повинні бути більшими або дорівнювати 0. (Матриця повинна бути позитивною напівфінішною) - але я не …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Я намагаюся генерувати корельовану випадкову послідовність із середнім = , дисперсією = , коефіцієнтом кореляції = . У наведеному нижче коді я використовую & як стандартні відхилення, і & як засіб.1 0,80001110,80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix 

Враховуючи три вектори , і , чи можливо, що кореляції між і , і , і є негативними? Тобто це можливо?aaabbbcccaaabbbaaacccbbbccc corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0corr(a,b)&lt;0corr(a,c)&lt;0corr(b,c)&lt;0\begin{align} \text{corr}(a,b) < 0\\ \text{corr}(a,c) < 0 \\ \text{corr}(b,c) < 0\\ \end{align}

16 correlation  correlation-matrix 

У мене є цей величезний набір даних, що містить 2500 змінних і як 142 спостереження. Я хочу запустити кореляцію між змінною X та рештою змінних. Але для багатьох стовпців записи відсутні. Я спробував це зробити в R, використовуючи аргумент "попарно-повний" ( use=pairwise.complete.obs), і він вивів купу кореляцій. Але тоді хтось …

12 r  correlation  missing-data  correlation-matrix 

Я хотів би створити випадкову кореляційну матрицю таким, щоб розподіл її позадіагональних елементів виглядав приблизно як нормальний. Як я можу це зробити? Мотивація така. Для набору даних із часових рядів кореляційний розподіл часто виглядає досить близьким до нормального. Я хотів би генерувати багато "нормальних" кореляційних матриць для представлення загальної ситуації …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Я говорю тут про матриці кореляцій Пірсона. Я часто чув, як це говорило, що всі кореляційні матриці повинні бути позитивними напівмісячними. Я розумію, що позитивні певні матриці повинні мати власні значення , тоді як позитивні напівфінітні матриці повинні мати власні значення ≥ 0 . Це змушує мене думати, що моє …

11 covariance-matrix  eigenvalues  correlation-matrix 

Я намагаюся генерувати кореляційну матрицю (симетричний psd) із заздалегідь заданою структурою sparsity (заданою графіком на вузлах). Вузли, які з'єднані на графіку, мають кореляцію , решта всі - 0, а діагональ - 1.p×pp×pp\times ppppρ∼U(0,1)ρ∼U(0,1)\rho \sim U(0,1) Я кілька разів намагався створити цю матрицю, але лише рідко отримую дійсну кореляційну матрицю. Чи …

9 correlation  matrix  sparse  correlation-matrix