Запитання з тегом «f-distribution»

Характерною функцією розподілу Фішера є: де є злита гіпергеометрична функція . Я намагаюся вирішити зворотне перетворення Фур'є з -сверткі , щоб відновити щільність змінної , тобто: з метою отримання розподілу сумиC ( t ) = Γ ( α + 1Ж( 1 , α )Ж(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha)UС( t ) = Γ ( α …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

У світлі цього питання: Доказ того, що коефіцієнти в моделі OLS відповідають t-розподілу з (nk) ступенем свободи Я хотів би зрозуміти, чому F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, де - кількість параметрів моделі та кількість спостережень, а загальна дисперсія, залишкова дисперсія, слід розподілу .pppnnnTSSTSSTSSRSSRSSRSSFp−1,n−pFp−1,n−pF_{p-1,n-p} Я мушу визнати, що навіть не намагався довести …

20 regression  hypothesis-testing  least-squares  f-distribution  f-statistic 

Чи можете ви навести причину використання односхилого тесту в аналізі дисперсії? Чому ми використовуємо тест з одним хвостом - F-тест - в ANOVA?

13 anova  f-test  sums-of-squares  f-distribution 

Ступінь свободи в моїй таблиці F не піднімається досить високо для мого великого зразка. Наприклад, якщо у мене є F з 5 і 6744 градусами свободи, як я можу знайти 5% критичне значення для ANOVA? Що робити, якщо я робив тест на чи-квадрат з великими ступенями свободи? [Питання, подібне до …

11 chi-squared  degrees-of-freedom  f-distribution  tables 

Класичний F-тест для підмножини змінних у багатолінійній регресії має вигляд деSSE(R)- це сума помилок у квадраті за 'зменшеною' моделлю, яка гніздиться всередині 'великої' моделіB, аdf- ступеня свободи двох моделей. Згідно з нульовою гіпотезою, що додаткові змінні в 'великій' моделі не мають лінійної пояснювальної сили, статистика розподіляється як F зdfR-dfBіdfBступенями свободи.Ж= …

11 regression  hypothesis-testing  power-analysis  non-central  f-distribution