Запитання з тегом «saddlepoint-approximation»

На цьому веб-сайті є кілька тем для рекомендацій щодо вступної статистики та машинного навчання, але я шукаю текст про вдосконалену статистику, включаючи, за пріоритетом: максимальну ймовірність, узагальнені лінійні моделі, аналіз основних компонентів, нелінійні моделі . Я спробував статистичні моделі від AC Davison, але відверто кажучи, мені довелося викласти його після …

55 generalized-linear-model  pca  maximum-likelihood  references  saddlepoint-approximation 

Як працює наближення сідлових точок? Для якої проблеми це добре? (Сміливо використовуйте конкретний приклад або приклади для ілюстрації) Чи є якісь недоліки, труднощі, на що слід звернути увагу, чи пастки для необережних?

38 distributions  mathematical-statistics  mgf  saddlepoint-approximation  partial-moments 

Я читав, що сума випадкових змінних Gamma з тим же параметром масштабу є ще однією випадковою змінною Gamma. Я також бачив статтю Москопулоса, що описує метод підсумовування загального набору випадкових змінних Гамма. Я спробував застосувати метод Мосхопулоса, але ще не мав успіху. Як виглядає підсумовування загального набору випадкових величин Gamma? …

35 probability  distributions  gamma-distribution  summations  saddlepoint-approximation 

Характерною функцією розподілу Фішера є: де є злита гіпергеометрична функція . Я намагаюся вирішити зворотне перетворення Фур'є з -сверткі , щоб відновити щільність змінної , тобто: з метою отримання розподілу сумиC ( t ) = Γ ( α + 1Ж( 1 , α )Ж(1,α)\mathcal{F}(1,\alpha)UС( t ) = Γ ( α …

23 probability  random-variable  f-distribution  saddlepoint-approximation 

Мені потрібно знайти розподіл випадкової величини Y=∑i=1n(Xi)2Y=∑i=1n(Xi)2Y=\sum_{i=1}^{n}(X_i)^2 де Xi∼N(μi,σ2i)Xi∼N(μi,σi2)X_i\sim{\cal{N}}(\mu_i,\sigma^2_i) і всі XiXiX_i s незалежні. Я знаю, що можна спочатку знайти добуток функцій, що генерують всі моменти для XiXiX_i s, а потім перетворити назад, щоб отримати розподіл YYYОднак мені цікаво, чи існує загальна форма для YYY як у випадку Гаусса: ми …

21 distributions  chi-squared  random-variable  saddlepoint-approximation 

Більшість асимптотичних результатів статистики доводять, що як оцінювач (такий як MLE) переходить до нормального розподілу на основі тейлорного розширення функції ймовірності другого порядку. Я вважаю, що подібний результат є в байєсівській літературі, "Байєсівській теоремі про граничну границю", яка показує, що задній зближується асимптотично до норми, якn→∞n→∞n \rightarrow \inftyn→∞n→∞n \rightarrow \infty …

14 mathematical-statistics  asymptotics  saddlepoint-approximation 

Додавання, віднімання, множення та ділення нормальних випадкових величин чітко визначено, але як бути з тригонометричними операціями? Наприклад, припустимо, що я намагаюся знайти кут трикутного клина (моделюється як прямокутний трикутник) з двома катетами, що мають розміри d1d1d_1 і d2d2d_2 , обидва описані як звичайні розподіли. І інтуїція, і симуляція говорять мені, …

14 distributions  normal-distribution  circular-statistics  saddlepoint-approximation 

Який найкращий спосіб наблизити для двох заданих цілих чисел коли ви знаєте середнє значення , дисперсію , косисть та надлишковий дискретного розподілу , і з (ненульових) мір фігури та що нормальне наближення не підходить?m , n μ σ 2 γ 1 γ 2 X γ 1 γ 2Пr [ n …

11 probability  distributions  moments  approximation  saddlepoint-approximation 

Шестигранна штамповка згортається ітераційно. Яка очікувана кількість рулонів, необхідна для отримання суми, більшої або дорівнює K? Перед редагуванням P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=3 in exactly 2 rolls)=2/6 P(Sum>=3 in exactly 3 rolls)=1/36 P(Sum>=4 in …

9 self-study  mean  expected-value  dice  saddlepoint-approximation