Запитання з тегом «finance»

Розширення Корніш-Фішера дає спосіб оцінити кванти розподілу на основі моментів. (У цьому сенсі я розглядаю це як доповнення до розширення Edgeworth , яке дає оцінку кумулятивного розподілу на основі моментів.) Я хотів би знати, в яких ситуаціях ви б віддали перевагу розширенню Корніша-Фішера для емпіричної роботи над квантовий зразок, або …

11 distributions  quantiles  finance 

Я встановив модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) до часового ряду цін журналу обмінних курсів AUD / USD, відібраних з однохвилинними інтервалами протягом декількох років, що дало мені більше двох млн даних, за якими можна оцінити модель. Набір даних доступний тут . Для наочності це була модель ARMA-GARCH, встановлена ​​для повернення …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Я веду деяку описову статистику щоденних прибутків фондових індексів. Тобто, якщо і - рівні індексу на 1 день та 2 день відповідно, то - це повернення, яке я використовую (повністю стандартне в літературі).P 2 l o g e ( P 2П1П1P_1П2П2P_2л о ге( С2П1)логе(П2П1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Тож куртоз у деяких із …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Який правильний спосіб перевірити значущість коефіцієнтів різкості чи інформації? Коефіцієнти Шарпа будуть базуватися на різних показниках власного капіталу і можуть мати різні періоди огляду. Одне з описаних нами рішень просто застосовує t-тест Стьюдента, df встановлюється на тривалість періоду огляду. Я не вагаюся застосовувати вищевказаний метод через такі проблеми: Я вважаю, …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

Які сучасні інструменти (на базі Windows) ви пропонуєте для моделювання фінансових часових рядів?

10 modeling  time-series  finance  software 

Я не знаю, чи це абсолютно поза темою, але я подумав, що може бути корисним думки та сукупну відповідь про те, чому мінливість є важливою темою у фінансовій економетрії. Я думаю, що це почалося з теорії портфеля та необхідності зрозуміти властивості основного другого моменту повернення активів. Згодом формула Блек-Шоулз і …

9 finance  volatility-forecasting 

У проблемі, над якою я працюю, у мене є дві випадкові величини, X і Y. Мені потрібно розібратися, наскільки тісно співвідносяться вони, але вони мають різні виміри. Ранг простору рядків X становить 4350, а ранговий простір рядків Y суттєво більший у десятках тисяч. І X, і Y мають однакову кількість …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

Мене цікавить розподіл максимальної просадки випадкової прогулянки: Нехай де . Максимальна сумація після періодів - . Документ Магдона-Ісмаїла та ін. ін. дає розподіл для максимального витягування броунівського руху з дрейфом. Вираз включає нескінченну суму, яка включає деякі терміни, визначені лише неявно. У мене виникають проблеми з написанням реалізації, яка зближується. …

9 distributions  cdf  finance  random-walk