Запитання з тегом «random-walk»

Мурашка поміщена в кут куба і не може рухатися. Павук починається з протилежного кута і може рухатися по краях куба в будь-якому напрямку з однаковою ймовірністю . У середньому, скільки кроків знадобиться павукові, щоб дістатися до мурашки?(x,y,z)(x,y,z)(x,y,z)1/31/31/3 (Це не домашнє завдання, це питання інтерв'ю.)

35 probability  random-walk 

Випадкова прогулянка , яка визначається як Yт= Yt - 1+ етYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , де етete_t є білим шумом. Позначає, що поточна позиція - це сума попередньої позиції + непередбачуваний термін. Можна довести , що середня функція мкт= 0μt=0\mu_t = 0 , так як Е( Yт) = Е( …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Я помітив, що в середньому абсолютне значення коефіцієнта кореляції Пірсона є постійним близьким до будь-якої пари незалежних випадкових прогулянок, незалежно від довжини ходи.0.560.42 Чи може хтось пояснити це явище? Я очікував, що кореляція стане меншою, оскільки довжина ходи збільшується, як і у будь-якій випадковій послідовності. Для своїх експериментів я використовував …

27 time-series  correlation  stationarity  random-walk 

Я намагаюся відчути відносні достоїнства та недоліки, а також різні області застосунку цих двох схем MCMC. Коли ви використовували б які і чому? Коли один може вийти з ладу, а інший - ні (наприклад, де застосовується HMC, але SMC немає, і навпаки) Чи міг би один, дуже наївно наданий, застосувати …

23 mcmc  random-walk  particle-filter  probabilistic-programming  hmc 

Я думав про цю проблему під душем, її надихнули інвестиційні стратегії. Скажімо, там було чарівне грошове дерево. Щодня ви можете пропонувати грошову деревню кількість грошей, і вона або потроїть її, або знищить її з імовірністю 50/50. Ви відразу помічаєте, що в середньому ви заробляєте гроші, роблячи це, і хочете скористатися …

19 probability  mathematical-statistics  econometrics  random-walk  martingale 

Я намагаюся застосувати MCMC до задачі, але мої пріори (в моєму випадку вони )) обмежені в області? Чи можу я використовувати звичайний MCMC і ігнорувати зразки, які потрапляють за межі зони обмеження (що в моєму випадку є [0,1] ^ 2), тобто повторно використовувати перехідну функцію, коли новий перехід випадає з …

18 sampling  mcmc  monte-carlo  random-walk 

Розглянемо ціле випадкове прогулянку, починаючи з 0, з наступними умовами: Перший крок плюс-мінус 1, з однаковою ймовірністю. Кожен наступний крок: 60%, ймовірно, будуть в тому ж напрямку, що і попередній крок, 40%, ймовірно, будуть у зворотному напрямку Яке розповсюдження дає це? Я знаю, що випадковий хід без імпульсу дає нормальне …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Розглянемо одновимірну випадкову прогулянку на цілі числа з початковим станом :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} де прирости є IID такими, що .ξiξi\xi_iP{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} Можна довести, що (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} де підписник позначає початкову позицію. Нехай є першим часом проходження, …

15 probability  terminology  stochastic-processes  randomness  random-walk 

Здається, це дійсно високо, але це для мене контрсуєтивне. Може хтось, будь ласка, пояснить? Я дуже розгублений цим питанням і буду вдячний за детальне, проникливе пояснення. Заздалегідь дякую!

11 autocorrelation  random-walk 

Коли я оцінюю випадкову прогулянку з AR (1), коефіцієнт дуже близький до 1, але завжди менший. Яка математична причина того, що коефіцієнт не більший одиниці?

10 regression  autoregressive  random-walk 

Мене цікавить розподіл максимальної просадки випадкової прогулянки: Нехай де . Максимальна сумація після періодів - . Документ Магдона-Ісмаїла та ін. ін. дає розподіл для максимального витягування броунівського руху з дрейфом. Вираз включає нескінченну суму, яка включає деякі терміни, визначені лише неявно. У мене виникають проблеми з написанням реалізації, яка зближується. …

9 distributions  cdf  finance  random-walk