Запитання з тегом «probability»

Я бачив стохастичні процеси, змодельовані / побудовані таким чином. Розглянемо простір ймовірностей і нехай S - (вимірюване) перетворення S : Ω → Ω, яке ми використовуємо для моделювання еволюції точки вибірки ω у часі. Нехай X - випадковий вектор X : Ω → R n . Тоді випадковий процес { …

11 econometrics  time-series  probability  stochastic-processes 

Припустимо, ΩΩ\Omega - це набір взаємовиключних результатів дискретної випадкової величини, а fff - корисна функція, де 0&lt;f(ω)≤10&lt;f(ω)≤10 < f(\omega) \leq 1 , ∑Ωf(ω)=1∑Ωf(ω)=1\sum_\Omega f(\omega) = 1 і т.д. Коли fff рівномірно розподілений по ΩΩ\Omega і fff - функція маси ймовірностей , ентропія Шеннона є максимальним (=лпрог|Ом|), і коли одинелементів вQмає …

10 utility  decision-theory  preferences  probability 

У лекції 20 курсу "Мікроекономіка" MIT пропонується ситуація, коли ставка 50/50 або призведе до втрати 100 доларів або отримання 125 доларів із початковим статтю в 100 доларів. Зазначається, що людина хотіла б страхувати себе за $ 43,75 (різниця між $ 100 і $ 56,25). Яка за цим інтуїція? Спасибі заздалегідь!

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

Нехай і - два розподіли з однаковим середнім. як кажуть , стохастично домінують у другому порядку ( SOSD ) якщо для всіх зростаючих та увігнутих .G F G ∫ u ( x ) d F ( x ) ≥ ∫ u ( x ) d G ( x ) u …

9 microeconomics  probability 

Визначення та інше: Розглянемо відфільтрований простір ймовірностей де(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T&gt;0T&gt;0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Це ризик-нейтральний захід . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} де є стандартним P = ˜ P - бровенський рух.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

Припустимо, що ми маємо загальну одноперіодну ринкову модель, що складається з d + 1 активів і N станів. Використовуючи реплікаційний портфель $ phi $, визначте $ Pi (0; X) $, ціну європейської опції виклику, з виграшним $ X $, на активи $ S_1 ^ 2 $ з ціною виконання $ …

7 finance  asset-pricing  probability  options-pricing  arbitrage