Статистика та великі дані arima

1

У мене є досить передбачуваний щоденний ряд із щотижневою сезонністю. Я можу придумати прогнози, які здаються досить точними (підтверджені перехресною валідацією), коли немає свят. Однак, коли є свята, у мене є такі питання: У моєму прогнозі я отримую ненульові цифри для свят, хоча всі історичні свята дорівнюють 0. Це, правда, …

12 time-series forecasting arima outliers

4

Чи можна моделювати стаціонарну серію за допомогою ARIMA?

У мене є питання / плутанина щодо стаціонарних серій, необхідних для моделювання з ARIMA (X). Я думаю про це більше з точки зору висновку (ефекту від втручання), але хотів би знати, чи прогнозування проти умовиводу має якусь різницю у відповіді. Питання: Усі прочитані вами вступні ресурси стверджують, що серія повинна …

12 time-series econometrics arima inference

1

Коли використовувати Експоненціальне згладжування проти ARIMA?

Нещодавно я оновлював свої знання з прогнозування, працюючи над деякими щомісячними прогнозами на роботі і читаючи книгу Роб Хандмана, але єдине місце, де я боюсь, - це коли використовувати експоненціальну модель згладжування проти моделі ARIMA. Чи є правило, де слід використовувати одну методологію проти іншої? Крім того, оскільки ви не …

12 forecasting arima exponential-smoothing

2

Прогнозування погодинних часових рядів з денною, тижневою та річною періодичністю

Основна редакція: Я хотів би сказати велике спасибі Dave & Nick за їх відгуки. Хороша новина полягає в тому, що я отримав цикл для роботи (принцип, запозичений з посади проф. Гіднмана щодо пакетного прогнозування). Щоб консолідувати невирішені запити: а) Як я збільшую максимальну кількість ітерацій для auto.arima - схоже, що …

12 forecasting arima predictor seasonality multiple-seasonalities

3

Зв'язок між двома часовими рядами: ARIMA

З огляду на наступні два часові ряди ( x , y ; див. Нижче), який найкращий метод моделювання взаємозв'язку між довгостроковими тенденціями в цих даних? Обидва часові ряди мають значні тести Дурбіна-Уотсона, коли їх моделюють як функцію часу, і не є стаціонарними (наскільки я розумію цей термін, чи це означає, …

12 regression time-series arima

2

Як використовувати auto.arima для присвоєння відсутніх значень

У мене є серія зоопарків з багатьма відсутніми значеннями. Я читав, що auto.arimaможе імпулювати ці відсутні значення? Хтось може навчити мене, як це зробити? дуже дякую! Це те, що я спробував, але без успіху: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima

2

Представлення космічного простору ARMA (p, q) від Гамільтона

Я читав розділ 13 Гамільтона, і він має таке представлення простору стану для ARMA (p, q). Нехай Тоді процес ARMA (p, q) такий: \ початок {вирівняний} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ phi_2 (y_ {t-2} - \ mu) + ... + …

11 time-series arima kalman-filter state-space-models

3

Функція передачі втручання ARIMA - як візуалізувати ефект

У мене є щомісячний часовий ряд з втручанням, і я хотів би кількісно оцінити вплив цього втручання на результат. Я усвідомлюю, що серія досить коротка, і ефект ще не завершений. Дані cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, 2637L, 2524L, 2084L, 2031L, 2256L, 2401L, 3253L, 2881L, 2555L, …

11 r regression arima intervention-analysis

1

Що робити, коли значення AIC низькі та приблизно рівні?

Кріс Чатфілд, чиї багато якісних книг і паперів мені подобалось читати, в (1) дає такі поради: Наприклад, вибір між моделями часового ряду ARIMA з низькими та приблизно рівними значеннями AIC повинен бути, мабуть, зроблений, не за тим, що відбувається, щоб дати мінімальний показник AIC, а за тим, який дає найкращі …

11 forecasting model-selection arima aic

3

Аналіз втручання за допомогою багатовимірних часових рядів

Я хотів би зробити аналіз втручання, щоб оцінити результати політичного рішення щодо продажу алкоголю з часом. Однак я досить новий в аналізі часових рядів, тому у мене є питання для початківців. Експертиза літератури свідчить про те, що інші дослідники використовували ARIMA для моделювання продажів алкоголю за часовими рядами, а манекенні …

11 time-series multivariate-analysis arima intervention-analysis

1

Моделювання серії ARIMA (1,1,0)

Я встановив моделі ARIMA до оригінальних часових рядів, а найкраща модель - ARIMA (1,1,0). Тепер я хочу імітувати серію з цієї моделі. Я написав просту модель AR (1), але не зміг зрозуміти, як відрегулювати різницю в моделі ARI (1,1,0). Наступний код R для серії AR (1): phi= -0.7048 z=rep(0,100) e=rnorm(n=100,0,0.345) …

11 r time-series arima

3

Використовувати Holt-Winters або ARIMA?

Моє запитання полягає в концептуальній різниці між Holt-Winters та ARIMA. Наскільки я розумію, Холт-Вінтерс - це особливий випадок ARIMA. Але коли один алгоритм віддається перевагу іншому? Можливо, Хольт-Вінтерс є поступовим і тому служить вбудованим (швидшим) алгоритмом? Чекаю на деяке розуміння тут.

11 time-series arima exponential-smoothing

1

Розуміння дробово-диференціальної формули

У мене є часовий ряд і я хотів би моделювати його як процес ARFIMA (він же FARIMA). Якщо інтегрований у (дробовий) порядок , я хотів би дробово відрізнити його, щоб зробити його нерухомим.утyty_tутyty_tгdd Запитання : чи правильна наступна формула, що визначає дробову диференціацію? Δгут: =ут- дуt - 1+г( д- 1 …

11 time-series arima arfima

2

Використання моделей ARMA-GARCH для імітації валютних цін

Я встановив модель ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) до часового ряду цін журналу обмінних курсів AUD / USD, відібраних з однохвилинними інтервалами протягом декількох років, що дало мені більше двох млн даних, за якими можна оцінити модель. Набір даних доступний тут . Для наочності це була модель ARMA-GARCH, встановлена для повернення …

10 time-series arima simulation garch finance

3

Як читати p, d і q з auto.arima ()?

Як я можу отримати p,d and qзначення в ARIMA(p,d,q)моделі, оцінені auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Якщо ми подивимось на вихід arima_model $ arma ми отримуємо, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Яке значення цифр відображається у наведеній вище послідовності?

10 r arima

Запитання з тегом «arima»