Запитання з тегом «bootstrap»

Я хочу використовувати завантажувальну програму для оцінки інтервалів довіри для оцінюваних параметрів з набору даних панелі з N = 250 фірмами і T = 50 місяцями. Оцінка параметрів обчислювально дорога (кілька днів обчислень) за рахунок використання фільтрації Кальмана та складної нелінійної оцінки. Тому малювання (із заміною) B (у сотнях і …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter 

У рамках домашнього завдання мені було задано наступне питання: Розробити та впровадити імітаційне дослідження для вивчення продуктивності завантажувальної програми для отримання 95% довірчих інтервалів на середньому рівні одновимірної вибірки даних. Ваша реалізація може бути в R або SAS. Аспекти ефективності, на які ви можете звернути увагу, - це охоплення довірчого …

12 r  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Я читаю статтю Поширення помилок методом Монте-Карло в геохімічних розрахунках, Андерсон (1976), і є щось, що я не зовсім розумію. Розглянемо деякі вимірювані дані та програму, яка їх обробляє та повертає задане значення. У статті ця програма використовується для того, щоб спочатку отримати найкраще значення за допомогою даних даних (тобто: …

12 bootstrap  monte-carlo  error 

В даний час я використовую наступний процес для завантаження багатовимірного часового ряду в R: Визначення розмірів блоків - запустіть функцію b.starв npпакеті, який створює розмір блоку для кожної серії Виберіть максимальний розмір блоку Запустити tsbootбудь-яку серію, використовуючи вибраний розмір блоку Використовуйте індекс від вихідного завантажувального інструменту для реконструкції багатовимірного часового …

12 r  time-series  multivariate-analysis  bootstrap 

Я шукаю посилання на обчислення довірчих інтервалів для режиму (загалом). Завантаження завантажувача може здатися першим природним вибором, але, як обговорюється Романо (1988), стандартний завантажувальний пристрій виходить з ладу для режиму, і він не пропонує простого рішення. Чи щось змінилося після цього документу? Який найкращий спосіб обчислити довірчі інтервали для режиму? …

11 confidence-interval  bootstrap  kernel-smoothing  mode 

Контекст Це дещо схоже на це питання , але я не думаю, що це точний дублікат. Коли ви шукаєте, як інструкції, як виконати тест гіпотези завантажувальної програми, зазвичай зазначається, що добре використовувати емпіричний розподіл для довірчих інтервалів, але що вам потрібно правильно завантажити завантаження з розподілу під нульовою гіпотезою, щоб …

11 confidence-interval  p-value  bootstrap 

Я повний новачок :) Я роблю дослідження з розміром вибірки 10 000 від населення близько 745 000. Кожен зразок являє "відсоткову схожість". Переважна більшість зразків становить приблизно 97% -98%, але кілька - від 60% до 90%, тобто розподіл сильно негативно перекошений. Приблизно 0,6% результатів становлять 0%, але вони будуть розглянуті …

11 bootstrap  sample-size  resampling 

У мене виникає запитання щодо інтерпретації виклику tsboot в Р. Я перевірив документацію як Kendall, так і завантажувального пакету, але я не розумніший, ніж раніше. Коли я запускаю завантажувальний інструмент, використовуючи, наприклад, приклад в пакеті Kendall, де тестовою статистикою є тау Kendall: library(Kendall) # Annual precipitation entire Great Lakes # …

11 r  bootstrap 

Безпосереднє застосуванням методів бутстраповскіх для перевірки гіпотез є оцінка довірчого інтервалу тестової статистики & thetas шляхом багаторазового його розрахунку на бутстраповскіх зразках (Нехай статистика θ вибірку з початкового завантаження можна назвати ^ θ * ). Ми відкидаємо якщо гіпотезований параметр (який зазвичай дорівнює 0) лежить поза довірчим інтервалом .θ^θ^\hat{\theta}θ^θ^\hat{\theta}θ∗^θ∗^\hat{\theta^*}θ 0 …

11 hypothesis-testing  bootstrap 

Зазвичай я маю справу з даними, де кілька осіб вимірюються кілька разів у кожному з двох або більше умов. Я нещодавно грав із моделюванням змішаних ефектів, щоб оцінити докази відмінностей між умовами, моделюючи individualяк випадковий ефект. Для візуалізації невизначеності щодо прогнозів такого моделювання я використовував завантажувальний запуск, де на кожній …

11 confidence-interval  mixed-model  bootstrap  monte-carlo  simulation 

У мене є питання щодо курсу, над яким я працюю: Проведіть дослідження в Монте-Карло, щоб оцінити ймовірність покриття стандартного нормального довірчого інтервалу завантаження та основного довірчого інтервалу завантажувальної стрічки. Вибірка з нормальної сукупності та перевірка рівня емпіричного покриття для середньої вибірки. Ймовірності покриття для звичайного звичайного інтерфейсу завантаження: n = …

11 r  confidence-interval  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Метод завантаження в останні роки відчував велику дифузію в останні роки, я також його дуже багато використовую, тим більше, що міркування досить інтуїтивно зрозумілі. Але це одне, чого я не розумію. Чому Efron вирішив виконати повторний вибір із заміною, а не просто підпрограмувати шляхом випадкового включення або виключення одиничних спостережень? …

11 bootstrap  resampling  subsampling 

Щойно я дізнався про концепцію завантажувального завантаження, і надумалося наївне запитання: якщо ми завжди можемо генерувати численні зразки завантажувальних даних з наших даних, навіщо взагалі турбуватися отримувати більше "реальних" даних? Я думаю, що у мене є пояснення, будь ласка, скажіть мені, чи я прав: я думаю, що процес завантаження зменшує …

11 variance  bootstrap  bias 

Використовуючи завантажувальний інструмент, я обчислюю p значення значень тестів за допомогою двох методів: перекомпонування під нульовою гіпотезою та підрахунок результатів принаймні настільки ж крайній, як і результат, отриманий з оригінальних даних перекомпонування за альтернативною гіпотезою та підрахунок результатів принаймні таким самим віддаленим від початкового результату, як значення, що відповідає нульовій …

11 statistical-significance  bootstrap  p-value 

tl; dr: Починаючи з набору даних, згенерованого під нуль, я перекомпонував випадки із заміною та провів перевірку гіпотез на кожному перекомпонованому наборі даних. Ці тести гіпотези відкидають нуль більше 5% часу. нижче, дуже просте моделювання, я набори даних за допомогою , і я підходжу просту модель OLS до кожного. Потім …

10 r  bootstrap  simulation  resampling