Запитання з тегом «fourier-transform»

Я читав Maraun та ін. , "Нестаціонарні процеси Гаусса у вейвлет-домені: синтез, оцінка та значне тестування" (2007), який визначає клас нестаціонарних GP, який може бути визначений множниками у вейвлет-домені. Реалізація одного такого GP - це: де - білий шум, - безперервне вейвлет-перетворення відносно вейвлет , - множник (якийсь подібний на …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Це довгий пост, тому я сподіваюся, що ви можете перенести зі мною, і, будь ласка, виправте мене там, де я помиляюся. Моя мета - складати щоденний прогноз на основі 3 або 4 тижнів історичних даних. Дані - це 15-хвилинні дані локального навантаження однієї з трансформаторних ліній. У мене виникають проблеми …

16 forecasting  arima  model-selection  seasonality  fourier-transform 

У моделюванні клімату ви шукаєте моделі, здатні адекватно зобразити клімат Землі. Сюди входить показ півциклічних зразків: такі речі, як Південне коливання Ель-Ніно. Але перевірка моделі відбувається, як правило, протягом порівняно коротких періодів часу, коли є пристойні дані спостереження (останні ~ 150 років). Це означає, що ваша модель може відображати правильні …

14 time-series  model-comparison  fourier-transform  climate 

Я намагаюся зрозуміти, чи дискретна трансформація Фур'є дає таке ж представлення кривої, як і регресія, використовуючи основу Фур'є. Наприклад, library(fda) Y=daily$tempav[,1] ## my data length(Y) ## =365 ## create Fourier basis and estimate the coefficients mybasis=create.fourier.basis(c(0,365),365) basisMat=eval.basis(1:365,mybasis) regcoef=coef(lm(Y~basisMat-1)) ## using Fourier transform fftcoef=fft(Y) ## compare head(fftcoef) head(regcoef) FFT дає комплексне …

13 fourier-transform  functional-data-analysis 

Я читаю документ, який стверджує це (тобто дискретна трансформація Фур'є, DFT) за CLT, як правило, має тенденцію до (складної) гауссової випадкової величини. Однак я знаю, що це взагалі не вірно. Прочитавши цей (помилковий) аргумент, я обшукав мережу та знайшовцей документ 2010 року Peligrad & Wu, де вони доводять, що длядеякихстаціонарних …

10 time-series  central-limit-theorem  fourier-transform 

Які розподіли є власним перетворенням Фур'є, окрім нормального розподілу та узагальненого розподілу дуг ?

10 distributions  fourier-transform 

У мене є 2 щоденні часові серії, кожні 6 років. Хоча вони шумно, вони обидва явно періодичні (з частотою ~ 1 рік), але, схоже, поза фазою. Я хотів би оцінити різницю фаз між цими часовими рядами. Я вважав, що облягаючі криві форми до кожного часового ряду і просто порівнюючи два …

10 time-series  fourier-transform 

Випадкові функції Фур'є забезпечують наближення до функцій ядра. Вони використовуються для різних методів ядра, таких як SVM та процеси Гаусса. Сьогодні я спробував використовувати реалізацію TensorFlow, і я отримав від’ємні значення для половини моїх функцій. Як я розумію, цього не повинно статися. Тож я повернувся до оригінального документу , який …

10 machine-learning  kernel-smoothing  feature-construction  tensorflow  fourier-transform 

Фон У праці Епштейна (1991): Про отримання щоденних кліматологічних значень із щомісячних засобів наведено формулювання та алгоритм обчислення інтерполяції Фур'є для періодичних та рівномірно розташованих значень. У статті мета полягає в отриманні щоденних значень із щомісячних засобів шляхом інтерполяції. Коротше кажучи, передбачається, що невідомі добові значення можуть бути представлені сумою …

9 r  interpolation  fourier-transform