Запитання з тегом «laplace-distribution»

Мені сьогодні прийшло в голову, що розподіл можна розглядати як компроміс між Гауссом та Лапласом розподіли для таЧи має такий розподіл назву? І чи має вираз його константа нормалізації? Обчислення мене обминає, тому що я не знаю, як навіть почати розв’язувати для в інтегралі x∈R,p∈[1,2]β>0.C1=C⋅∫ ∞ - ∞ exp(-|x-μ | …

23 distributions  normal-distribution  terminology  laplace-distribution  distribution-identification 

Я переглядав літературу про регуляризацію, і часто бачу абзаци, що пов'язують регулятизацію L2 з Гауссовим попереднім, а L1 з Лапласом, орієнтованим на нуль. Я знаю, як виглядають ці пріори, але я не розумію, як це означає, наприклад, ваги в лінійній моделі. У L1, якщо я правильно розумію, ми очікуємо, що …

23 regression  bayesian  prior  regularization  laplace-distribution 

Ми всі знайомі з ідеєю, добре зафіксованою в літературі, що оптимізація LASSO (заради простоти обмежує увагу тут випадком лінійної регресії) еквівалентно лінійній моделі з гауссовими помилками, в яких параметри задаються Laplace prior \ exp (- \ lambda \ | \ beta \ | _1) Ми також усвідомлюємо, що вища встановлює …

20 lasso  laplace-distribution 

Багато розповсюджень мають "міфи про походження" або приклади фізичних процесів, які вони добре описують: Ви можете отримати нормально розповсюджені дані з сум некорельованих помилок за допомогою теореми центрального граничного рівня Ви можете отримати біноміально розподілені дані від незалежних фліп монет або розподілених Пуассоном змінних з межі цього процесу Ви можете …

16 distributions  laplace-distribution 

Чи існує сполучник до розподілу Лапласа ? Якщо ні, то чи відомий вираз закритої форми, який наближає до заднього для параметрів розподілу Лапласа? Я гуляв досить багато, не маючи успіху, тому моє теперішнє здогадка "ні" на вищезазначені питання ...

13 bayesian  conjugate-prior  laplace-distribution 

Мабуть, випадок, що якщо , тоXi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Я бачив документи про довільні квадратичні форми, що завжди призводить до жахливих не центральних виразів у формі квадрата. Наведені вище прості відносини мені не здаються очевидними, тому (якщо це правда!) Хтось має просте доказ сказаного?

13 normal-distribution  proof  quadratic-form  laplace-distribution 

Я хочу порівняти 2 вибіркові засоби для повернення на 1 хвилину. Я припускаю, що вони розподілені Лапласом (вже перевірені), і я розділив прибутки на 2 групи. Як я можу перевірити, чи вони суттєво відрізняються? Я думаю, що я не можу ставитися до них як до нормального розподілу, оскільки, хоча вони …

10 r  confidence-interval  laplace-distribution 

В даний час я пишу алгоритм диференціальної конфіденційності за допомогою механізму Лапласа. На жаль, я не маю передумов у статистиці, тому багато термінів мені невідомі. Тож зараз я спотикаюся над терміном: Шум Лапласа . Щоб зробити диференціальний набір даних приватним, усі документи просто говорять про додавання шуму Лапласа відповідно до …

9 random-generation  laplace-distribution  differential-privacy 

Розглянемо модель лінійної регресії: де , тобто , Розподіл Лапласа з параметром середнього та масштабу, взаємно незалежні. Розглянемо оцінку максимальної вірогідності невідомого параметра : з якого yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n,yi=xi⋅β+εi,i=1,…,n, y_i = \mathbf x_i \cdot \boldsymbol \beta + \varepsilon _i, \, i=1,\ldots ,n, εi∼L(0,b)εi∼L(0,b)\varepsilon _i \sim \mathcal L(0, b)000bbbββ\boldsymbol \beta−logp(y∣X,β,b)=nlog(2b)+1b∑i=1n|xi⋅β−yi|−log⁡p(y∣X,β,b)=nlog⁡(2b)+1b∑i=1n|xi⋅β−yi| -\log p(\mathbf y …

9 regression  laplace-distribution