Запитання з тегом «r»

Використовуйте цей тег для будь-якого питання * на тему *, який (a) включає `R` як критичну частину запитання або очікувану відповідь, а (b) - не * просто * про те, як використовувати` R`.

1
Як інтерпретувати коефіцієнти від бета-регресії?
У мене є деякі дані, які обмежені між 0 і 1. Я використав betaregпакет в R, щоб відповідати регресійній моделі з обмеженими даними як залежною змінною. Моє запитання: як я інтерпретую коефіцієнти від регресії?

5
Створення нормально розподілених випадкових чисел з матрицею коваріації, яка не є позитивно визначеною
Я оцінив зразок ковариационной матриці ССC зразка і отримати симетричну матрицю. З ССC , я хотів би створити ннn -мірного нормальний розподілений гп , але тому мені потрібно розкладання Холецкого ССC . Що робити, якщо ССC не є позитивним?

1
Прогнозування часових рядів із щоденними даними: ARIMA з регресором
Я використовую щоденний часовий ряд даних про продажі, який містить приблизно 2 роки щоденних точок даних. На основі деяких онлайн-підручників / прикладів я намагався визначити сезонність даних. Здається, що існує щотижнева, щомісячна і, ймовірно, щорічна періодичність / сезонність. Наприклад, існують день оплати праці, особливо в перший день оплати місяця, який …

1
Як ggplot обчислює довірчі інтервали для регресії?
Пакет R-графіки ggplot2 має дивовижну функцію під назвою stat_smooth для побудови лінії регресії (або кривої) з пов'язаною смугою довіри. Однак мені важко зрозуміти, як саме формується ця смуга довіри для кожного періоду регресії (або "методу"). Як я можу знайти цю інформацію?

1
Як оцінити процес Пуассона за допомогою R? (Або: як використовувати пакет NHPoisson?)
У мене є база даних про події (тобто змінна дата) та пов'язані з ними коріаріати. Події породжуються нестаціонарним процесом Пуассона, параметр якого є невідомою (але можливо лінійною) функцією деяких коваріатів. Я думаю, що пакет NHPoisson існує саме для цієї мети; але після 15 годин невдалого дослідження я ще ніде не …

1
Значення термінів виводу в пакеті gbm?
Я використовую пакет gbm для класифікації. Як і очікувалося, результати хороші. Але я намагаюся зрозуміти вихід класифікатора. У виході є п'ять термінів. `Iter TrainDeviance ValidDeviance StepSize Improve` Хто-небудь може пояснити значення кожного терміна, особливо значення вдосконалення .

1
Візуалізація змішаних результатів моделі
Однією з проблем, які у мене завжди були зі змішаними моделями, є розбір даних про візуалізацію даних - такого, який міг би опинитися на папері чи плакаті - як тільки вони отримають результати. Зараз я працюю над моделлю змішаних ефектів Пуассона з формулою, яка виглядає приблизно так: a <- glmer(counts …

5
Бібліотека Java з відкритим кодом для статистики на рівні, запропонованому випускним курсом статистики
Я беру аспірантуру з прикладної статистики, яка використовує наступний підручник (щоб ви відчули рівень матеріалу, який охоплюється): Статистичні поняття та методи Г.К. Бхаттачарія та Р.А. Джонсон. Професор вимагає від нас використовувати домашні завдання SAS. Моє запитання таке: чи існує бібліотека Java (я), яка може використовуватися замість SAS для проблем, які …
15 r  sas  java 

3
Які варіанти пропорційної моделі регресії небезпеки, коли залишки Шенфельда не є хорошими?
Я роблю пропорційну регресію небезпеки Кокса в R coxph, яка включає багато змінних. Залишки Мартингейла виглядають чудово, а залишки Шенфельда чудово підходять для всіх змінних. Існує три змінні, залишки яких по Шенфельду не є плоскими, а природа змінних така, що має сенс, що вони могли змінюватися з часом. Це змінні, …

2
Створіть три співвідносні однаково розподілені випадкові величини
Припустимо, у нас є X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), де unif(n,0,1)unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) є рівномірною випадковою вибіркою розміру n та Y=X1,Y=X1,Y=X_1, Z=0.4X1+1−0.4−−−−−−√X2.Z=0.4X1+1−0.4X2.Z = 0.4 X_1 + \sqrt{1 - 0.4}X_2. Тоді кореляція між і Z дорівнює 0,4 .YYYZZZ0.40.40.4 Як я можу поширити це на три змінні: , X 2 , X 3 …

1
Чому оціночні коефіцієнти регресії rlm () відрізняються від lm () в R?
Я використовую rlm в пакеті R MASS для регресу багатовимірної лінійної моделі. Він добре працює для декількох зразків, але я отримую квазінульові коефіцієнти для конкретної моделі: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q …

2
Як перевірити дію групувальної змінної з нелінійною моделлю?
У мене є питання щодо використання змінної групування в нелінійній моделі. Оскільки функція nls () не дозволяє змінювати коефіцієнти, я намагаюся зрозуміти, чи можна перевірити вплив фактора на придатність моделі. Нижче я включив приклад, у якому я хочу пристосувати модель росту "сезонного фон Берталанфі" до різних методів росту (найчастіше застосовуваних …
15 r  mixed-model  nls 

3
Найкращий спосіб візуалізації виснаження за допомогою R?
Через цей сайт я нещодавно відкрив діаграми Sankey - прекрасний спосіб візуалізації того, що відбувається в традиційній схемі потоків. Ось хороший приклад діаграми Санкі Джорджа М. Уайтсайдса та Джорджа В. Кребтрі , Джерело; Не забувайте про довгострокові фундаментальні дослідження в галузі енергетики , наука 9 лютого 2007: Вип. 315. ні. …

1
Як отримати R-квадрат для лесового пристосування?
Як обчислити статистику R-квадрата ( ) в R для та / або виводу функції? Наприклад, для цих даних:r2r2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lpмає два масиви fitдля моделі та se.fitдля стандартної помилки.
15 r  r-squared  loess 

3
Як розгорнути кадр даних в R
Заблокований . Це запитання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. У мене виникає наступна проблема під час аналізу аналізу з Р. У мене є такий кадр даних: Name | Group | Count Person 1 | A …
15 r 

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.