Запитання з тегом «regression»

Роки тому я знайшов цю ідентичність шляхом експериментування, граючи з даними та перетвореннями. Пояснивши це моєму професору статистики, він прийшов у наступний клас із підтвердженням на одній сторінці, використовуючи векторні та матричні позначення. На жаль, я втратив папери, які він мені дав. (Це було ще в 2007 році) Чи може …

9 regression  r-squared 

Методом найменших квадратів ми хочемо оцінити невідомі параметри в моделі: Yj= α + βхj+εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Після того як ми зробили це (для деяких спостережуваних значень), ми отримаємо пристосовану регресійну лінію: Yj=α^+β^х +еj( J = 1 , …

9 regression  least-squares  residuals  heteroscedasticity  assumptions 

Розглянемо лінійну модель уi= α + βхi+ϵiyi=α+βxi+ϵiy_i= \alpha + \beta x_i + \epsilon_i і оцінки для нахилу та перехоплення та використовуючи звичайні найменші квадрати. Це посилання на математичну статистику робить твердження про те, що і є незалежними (на підтвердження своєї теореми).α^α^\hat{\alpha}β^β^\hat{\beta}α^α^\hat{\alpha}β^β^\hat{\beta} Я не впевнений, що розумію, чому. З тих пір …

9 regression 

Я хочу запустити регресію з 4 до 5 пояснювальних змінних, але у мене є лише 15 спостережень. Не маючи можливості припустити, що ці змінні зазвичай розподілені, чи існує непараметричний чи будь-який інший дійсний метод регресії?

9 regression  small-sample 

Я новачок у аналізі виживання, хоча маю певні знання щодо класифікації та регресії. Для регресії ми маємо статистику MSE та R квадрат. Але як можна сказати, що модель виживання A перевершує модель виживання B, крім деяких графічних графіків (крива КМ)? Якщо можливо, поясніть різницю прикладом (наприклад, пакет rpart в R). …

9 regression  survival  goodness-of-fit  cart  rpart 

Я шукаю алгоритм лінійної регресії, який найбільше підходить для даних, незалежна змінна (x) яких має постійну помилку вимірювання, а залежна змінна (y) має помилку, залежну від сигналу. Наведене вище зображення ілюструє моє запитання.

9 regression  linear-model  measurement-error  measurement 

Я хочу включити термін та його квадрат (змінні предиктора) до регресії, тому що я припускаю, що низькі значення позитивно впливають на залежну змінну, а високі значення мають негативний ефект. повинен захопити ефект більш високих значень. Тому я очікую, що коефіцієнт буде позитивним, а коефіцієнт буде від'ємним. Крім , я включаю …

9 regression  multiple-regression  polynomial  centering 

Коли (тобто походить від лінійної регресійної моделі), і в цьому випадку залишки співвідносні і не є незалежними. Але коли ми робимо регресійну діагностику і хочемо перевірити припущення , кожен підручник пропонує використовувати графіки Q – Q та статистичні тести на залишки які були розроблені для перевірки, чи для деяких .Y=AX+εY=AX+εY …

9 regression  residuals  non-independent 

Я хочу пристосувати DLM до змінних за часом коефіцієнтів, тобто розширення до звичайної лінійної регресії, ут=θ1+θ2х2yt=θ1+θ2x2y_t = \theta_1 + \theta_2x_2 . У мене є предиктор ( ) та змінна відповідь ( y_t ), морський та внутрішній річний вилов риби відповідно з 1950 по 2011 рік. Я хочу, щоб модель регресії …

9 r  regression  time-series  dlm  dynamic-regression 

Я намагаюся зрозуміти, як я можу найкраще моделювати змінну, де з часом я отримую все більш детальні прогнози. Наприклад, розглянемо моделювання коефіцієнтів відновлення заборгованості з дефолтом. Припустимо, у нас є набір даних із 20-річними даними, і в перші 15 років ми знаємо лише, чи була позика під заставу чи ні, …

9 regression  missing-data 

Коли , проблема найменших квадратів, яка накладає сферичне обмеження на значення може бути записана як ім'я для завищеної системи. \ | \ cdot \ | _2 - евклідова норма вектора.y=Xβ+ey=Xβ+ey = X\beta + eδδ\deltaββ\betamin ∥y−Xβ∥22s.t. ∥β∥22≤δ2min⁡ ‖y−Xβ‖22s.t.⁡ ‖β‖22≤δ2\begin{equation} \begin{array} &\operatorname{min}\ \| y - X\beta \|^2_2 \\ \operatorname{s.t.}\ \ \|\beta\|^2_2 \le …

9 regression  least-squares  regularization  ridge-regression  underdetermined 

Кожен мій колега надіслав мені цю проблему, очевидно, роблячи тури в Інтернеті: If $3 = 18, 4 = 32, 5 = 50, 6 = 72, 7 = 98$, Then, $10 =$ ? Здається, відповідь 200. 3*6 4*8 5*10 6*12 7*14 8*16 9*18 10*20=200 Коли я роблю лінійну регресію в R: …

9 r  regression  lm 

Яка установка є правильною для різниці різницької регресійної моделі за допомогою Yя с т= α +γс∗ Т+ λгт+ δ∗ ( Т∗гт) +ϵя с тYiст=α+γс∗Т+λгт+δ∗(Т∗гт)+ϵiстY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} де T - манекен, рівний 1, якщо спостереження від групи лікування, а d - манекен, рівний 1 …

9 regression  econometrics  difference-in-difference 

Я новачок у статистиці і намагаюся зрозуміти різницю між ANOVA та лінійною регресією. Я використовую R для дослідження цього. Я читав різні статті про те, чому ANOVA і регресія відрізняються, але все одно однакові, і як можна візуалізувати і т. Д. Я думаю, що я там симпатичний, але один біт …

9 r  regression  anova 

У мене є логістична регресійна модель (підходить через glmnet в R з регулюванням пружної сітки), і я хотів би максимально розрізнити між справжніми позитивними та помилковими позитивами. Для цього було придумано наступну процедуру: Підходить стандартна модель логістичної регресії Використовуючи поріг прогнозування як 0,5, визначте всі позитивні прогнози Призначте вагу 1 …

9 r  regression  logistic  classification  glmnet