Статистика та великі дані

З теорії статистики Марка Дж. Шервіша (стор. 12): Хоча теорема репрезентації DeFinetti 1.49 є ключовою для мотивації параметричних моделей, вона фактично не використовується в їх реалізації. Яким чином теорема має головне значення для параметричних моделей?

55 probability  modeling  mathematical-statistics  parametric 

На цьому веб-сайті є кілька тем для рекомендацій щодо вступної статистики та машинного навчання, але я шукаю текст про вдосконалену статистику, включаючи, за пріоритетом: максимальну ймовірність, узагальнені лінійні моделі, аналіз основних компонентів, нелінійні моделі . Я спробував статистичні моделі від AC Davison, але відверто кажучи, мені довелося викласти його після …

55 generalized-linear-model  pca  maximum-likelihood  references  saddlepoint-approximation 

Нещодавно я виміряв, як значення нового слова набувають протягом неодноразових експозицій (практика: 1-й день 10-го дня), вимірюючи ERP-адреси (ЕЕГ), коли слово переглядалося в різних контекстах. Я також контролював властивості контексту, наприклад, його корисність для виявлення нового значення слова (високий проти низького). Мене особливо цікавить ефект від практики (днів). Оскільки окремі …

55 r  mixed-model  lme4-nlme  random-effects-model 

У нас вже була тема, яка запитує, хто такі байєси, і хто питає, чи часто є байєси , але жодної теми не запитували, хто такі часто ? Це питання, яке поставив @whuber як коментар до цієї теми , і на нього потрібно просити відповіді. Чи існують вони (є якісь самоідентифіковані …

55 bayesian  frequentist 

У 2000 році Джудея Перл опублікувала Причинність . Які суперечки оточують цю роботу? Які його основні критики?

55 causality 

Мені б хотілося стільки алгоритмів, які виконують те саме завдання, що і логістична регресія. Це алгоритми / моделі, які можуть передбачити двійкову відповідь (Y) з деякою пояснювальною змінною (X). Буду радий, якби ви назвали алгоритм, ви також показали, як його реалізувати в R. Ось код, який можна оновити за допомогою …

55 r  regression  logistic  classification  predictive-models 

У мене є SPSSвихід на модель логістичної регресії. Вихідні дані повідомляють про два заходи для відповідності моделі Cox & Snellта Nagelkerke. Отже, як правило, про який із цих заходів R2R²R^² ви б повідомили про відповідність моделі? Або, який із цих відповідних індексів є тим, про який зазвичай повідомляють у журналах? …

55 logistic  goodness-of-fit  r-squared 

Чи може хтось пояснити, що таке глобальний макс-пул об'єднання і чому і коли ми використовуємо це для тренування нейронної мережі. Чи мають вони перевагу перед звичайним максимумом шару пулу?

55 neural-networks  conv-neural-network  pooling 

Я новачок в області глибокого навчання і для мене першим кроком було прочитати цікаві статті з сайту deepplearning.net. У працях про глибоке навчання Хінтон та інші в основному говорять про його застосування до проблем із зображенням. Чи може хтось спробувати відповісти на мене, чи можна це застосувати до проблеми прогнозування …

54 time-series  machine-learning  prediction  deep-learning  deep-belief-networks 

У багатьох навчальних посібниках чи посібниках начебто випливає, що R та пітон співіснують як доповнюючі компоненти процесу аналізу. Однак на моє непідготовлене око здається, що обидві мови роблять те саме. Тож моє питання полягає в тому, чи існують справді спеціалізовані ніші для двох мов чи це лише особисті переваги, чи …

54 r  python  software 

Гаразд, це досить основне питання, але я трохи розгублений. У своїй дипломній роботі я пишу: Стандартні помилки можна знайти, обчисливши обернену квадратний корінь діагональних елементів (спостережуваної) матриці Інформації Фішера: sμ^,σ^2=1I(μ^,σ^2)−−−−−−√sμ^,σ^2=1I(μ^,σ^2)\begin{align*} s_{\hat{\mu},\hat{\sigma}^2}=\frac{1}{\sqrt{\mathbf{I}(\hat{\mu},\hat{\sigma}^2)}} \end{align*} Оскільки команда оптимізації в R зводить до мінімуму (спостерігається) матриця інформації Фішера можна знайти, обчисливши зворотну частину Гессі: …

54 maximum-likelihood  fisher-information 

Підсумок , чим більше я дізнаюся про статистику, тим менше я довіряю опублікованим статтям у своїй галузі; Я просто вважаю, що дослідники недостатньо добре займаються статистикою. Я мирянин, так би мовити. Я навчаюсь з біології, але не маю офіційної освіти зі статистики чи математики. Мені подобається R і часто докладаю …

54 mathematical-statistics  multiple-regression  modeling 

Чи можете ви навести кілька реальних прикладів тимчасових рядів, для яких рухливий середній процес порядку , тобто y t = q ∑ i = 1 θ i ε t - i + ε t , де ε t ∼ N ( 0 , σ 2 ) Чи є якась апріорна …

54 time-series  arima  interpretation  moving-average 

Примітка: Я перебуваю в курсі філософських відмінностей між байєсівської і частотної статистикою. Наприклад, "яка ймовірність того, що монета на столі є головами" не має сенсу в частоталістичній статистиці, оскільки вона має або посаджені голови, або хвости - нічого ймовірного в цьому немає. Тож на це питання немає відповіді у частістських …

54 bayesian  frequentist 

Я новачок у виборі функцій, і мені було цікаво, як ви використовуєте PCA для вибору функцій. Чи PCA обчислює відносну оцінку для кожної вхідної змінної, яку можна використовувати для фільтрації неінформативних змінних вводу? В основному, я хочу мати можливість замовити оригінальні функції в даних за відхиленням або кількістю інформації, що …

54 r  pca  feature-selection