Статистика та великі дані

Лінійні системи рівнянь поширені в обчислювальній статистиці. Одна зі спеціальних систем, з якими я стикався (наприклад, при факторному аналізі), - це система Ax=bAx=bAx=b де Тут - діагональна матриця із строго позитивною діагоналлю, - (з ) симетрична позитивна напіввизначена матриця, і є довільною матрицею . Нас пропонують розв’язати діагональну лінійну систему …

10 factor-analysis  matrix  computational-statistics  matrix-decomposition  matrix-inverse 

Я знаю, що ad.test () може бути використаний для перевірки нормальності. Чи можна отримати ad.test для порівняння розподілів з двох зразків даних? x <- rnorm(1000) y <- rgev(2000) ad.test(x,y) Як я можу виконати тест Андерсона-Дарлінга на 2-х зразках?

10 r  goodness-of-fit 

У попередньому запитанні я поцікавився питанням відповідності розподілів деяким емпіричним даним, які не є Гауссом. Мені було запропоновано в автономному режимі, я можу спробувати припустити, що дані є гауссовими і спочатку підходять фільтром Калмана. Тоді, залежно від помилок, вирішуйте, чи варто розвивати щось фантазії. Що має сенс. Отже, маючи хороший …

10 kalman-filter 

Проблема Я пишу функцію R, яка виконує байєсівський аналіз, щоб оцінити задню щільність за даними попередніх даних та даних. Я хотів би, щоб функція надсилала попередження, якщо користувачеві потрібно переглянути попереднє. У цьому питанні мені цікаво дізнатися, як оцінити попереднє. Попередні питання висвітлювали механіку викладу інформованих пріорів ( тут і …

10 distributions  probability  bayesian 

Хтось знає хорошу книгу / веб-сторінку, щоб почати вивчати методи перехресної перевірки?

10 references  cross-validation 

Чи є пакет програм для вирішення лінійної регресії з метою мінімізації норми L-нескінченності.

10 regression 

Особливо в галузі інформатики, орієнтованої на машинознавчу літературу, AUC (область під характеристикою кривої оператора приймача) є популярним критерієм оцінювання класифікаторів. Які виправдання щодо використання AUC? Наприклад, чи є певна функція втрат, для якої оптимальним рішенням є класифікатор з найкращим AUC?

10 machine-learning  roc 

У мене виникають проблеми з розумінням різних оцінок, які можна використовувати в оцінці впливу. Я знаю, що оцінювач наміру лікувати (ІТТ) порівнює відмінності між правомочними людьми без програми та придатними особами з програмою, незалежно від відповідності. Однак я подумав, що середній ефект лікування (ATE) також вимірює те саме. Однак, схоже, …

10 experiment-design  epidemiology 

Заблокований . Це запитання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. У мене працює R на Amazon EC2, використовуючи модифіковану версію біопровідника AMI . В даний час я використовую шпаклівку для ssh на своєму сервері, починаючи з …

10 r 

Мені потрібно провести факторний аналіз на наборі даних, що складається з дихотомних змінних (0 = так, 1 = ні), і я не знаю, чи я на правильному шляху. Використовуючи, tetrachoric()я створюю кореляційну матрицю, на якій я запускаюсь fa(data,factors=1). Результат дуже близький до результатів, які я отримую при використанні MixFactor , …

10 r  factor-analysis  psychometrics  binary-data 

Простий англійською мовою: у мене є множинна регресія або ANOVA модель, але змінна відповідь для кожної людини є криволінійною функцією часу. Як я можу визначити, яка з правої змінної відповідає правовим змінам кривих та вертикальних зміщень кривих? Це проблема часових рядів, проблема повторних заходів чи щось інше цілком? Які найкращі …

10 regression  time-series  mixed-model  repeated-measures  panel-data 

У мене є 5 підсумкових серійних прибутків валютних ринків, що розвиваються, для яких я прогнозую прибутки на один період (1 рік). Я хотів би побудувати портфоліо з 5 серій, оптимізованих за дисперсією, з використанням історичних дисперсій та коваріацій (1) та моїх власних прогнозованих прибутків. Чи має R (простий) спосіб / …

10 r 

Я зустрічав таку рандомізовану методику відстеження у М. Зеегера, "Оновлення низького рангу для розкладу Чолеського", Каліфорнійський університет в Берклі, Техн. Респ., 2007. tr(A)=E[xTAx]tr⁡(A)=E[xTAx]\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = {E[\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}]} де .x∼N(0,I)x∼N(0,I)\mathbf{x} \sim N(\mathbf{0},\mathbf{I}) Як людина без глибокого передумови математики, мені цікаво, як можна досягти цієї рівності. Крім того, як ми можемо інтерпретувати …

10 normal-distribution  matlab 

З урахуванням N вибіркових значень, що означає "p-й квантил вибіркових значень"?

10 sampling 

В PCA власне значення визначають порядок складових. У ICA я використовую куртоз для отримання замовлення. Які деякі прийняті методи для оцінки кількості (якщо я маю порядок) компонентів, які є важливими, крім попередніх знань про сигнал?

10 statistical-significance  pca  kurtosis  ica