Запитання з тегом «bayesian»

Байєсівський висновок - це метод статистичного висновку, який спирається на трактування параметрів моделі як випадкових змінних і застосування теореми Байєса для виведення суб'єктивних тверджень про ймовірність щодо параметрів або гіпотез, що залежать від спостережуваного набору даних.

2
Гамільтонський Монте Карло
Чи може хтось пояснити головну ідею методів Гамільтоніана Монте-Карло і в яких випадках вони дадуть кращі результати, ніж методи Маркова Ланцюга Монте-Карло?
14 bayesian  mcmc  hmc 

1
Джеффріс для кількох параметрів
У певних випадках Джефріс до повної багатовимірної моделі в цілому вважається неадекватним, це, наприклад, у випадку: (де ε ∼ N ( 0 , σ 2 ) , з µ і σ невідомо), де кращим є наступний пріоритет (до повного Джеффрі до π ( μ , σ ) ∝ σ - …

2
Орієнтовні показники для MCMC
Чи проводилися широкомасштабні дослідження методів MCMC, які порівнюють продуктивність декількох різних алгоритмів набір тестової щільності? Я маю на увазі щось еквівалентне документу Ріоса та Сахінідіса (2013), який є ретельним порівнянням великої кількості оптимізаторів чорних коробок без похідних у кількох класах тестових функцій. Для MCMC ефективність може бути оцінена, наприклад, в …

1
Чи потрібно дотримуватися принципу ймовірності бути баєсом?
Це запитання випливає із запитання: Коли (якщо взагалі колись) є частотистський підхід істотно кращий, ніж байєсівський? Як я публікував у своєму вирішенні цього питання, на мою думку, якщо ви є частою діяльністю, вам не доведеться вірити / дотримуватися принципу ймовірності, оскільки часто методи лікарів-чатувальників порушують це. Однак, і це, як …

1
Чому додавання ефекту відставання означає середнє відхилення в ієрархічній моделі Баєса?
Передумови: Зараз я виконую деяку роботу, порівнюючи різні ієрархічні моделі Баєса. Дані це числові показники добробуту для учасника i та часу j . У мене близько 1000 учасників і від 5 до 10 спостережень на кожного учасника.уi jуijy_{ij}iiijjj Як і у більшості поздовжніх наборів даних, я очікую побачити певну форму …

2
Діріхле Процеси кластеризації: як поводитися з мітками?
Питання: Який стандартний спосіб кластеризації даних за допомогою процесу Діріхле? При використанні Gibbs зразки кластерів з’являються і зникають під час вибірки. Крім того, у нас є проблема ідентифікації, оскільки задній розподіл є інваріантним відношенням кластерів. Таким чином, ми не можемо сказати, що це кластер користувача, а скоріше, що два користувачі …

2
Суб'єктивність у статистиці частотних лікарів
Я часто чую твердження, що байєсівська статистика може бути дуже суб’єктивною. Основним аргументом є те, що висновок залежить від вибору попереднього (навіть якщо можна вибрати принцип байдужості або максимальної ентропії для вибору попереднього). Для порівняння, стверджує твердження, часто-часто статистика є більш об'єктивною. Скільки правди в цьому твердженні? Крім того, це …

4
З точки зору ймовірності Баєса, чому 95-відсотковий інтервал достовірності не містить справжнього параметра з 95% -ною ймовірністю?
На сторінці Вікіпедії про довірчі інтервали : ... якщо довірчі інтервали побудовані через безліч окремих аналізів даних повторних (і, можливо, різних) експериментів, частка таких інтервалів, які містять справжнє значення параметра, буде відповідати рівню довіри ... І з тієї ж сторінки: Інтервал довіри не передбачає, що справжнє значення параметра має особливу …

4
Практичний приклад для MCMC
Я переглядав деякі лекції, пов'язані з MCMC. Однак я не знаходжу хорошого прикладу того, як це використовується. Хтось може дати мені конкретний приклад. Я бачу лише те, що вони керують ланцюгом Маркова і кажуть, що його стаціонарний розподіл - це бажаний розподіл. Я хочу хороший приклад, коли бажаного розподілу важко …

3
Байєсівський змінний вибір - чи справді це працює?
Я подумав, що я можу погратись із деяким байєсівським змінним вибором, дотримуючись приємного допису в блозі та пов'язаних з ним паперів. Я написав програму в rjags (де я досить новичок) і отримав дані про ціни на Exxon Mobil, а також деякі речі, які навряд чи пояснюють її повернення (наприклад, ціни …

3
Як би ви зробили байєсівську ANOVA та регресію в R? [зачинено]
Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . У мене досить простий набір даних, що складається з однієї незалежної змінної, однієї залежної змінної та категоріальної змінної. У мене є багато …

2
Оптимальний програмний пакет для байєсівського аналізу
Мені було цікаво, який програмний статистичний пакет ви рекомендуєте для виконання байєсівських висновків. Наприклад, я знаю, що ви можете запускати openBUGS або winBUGS як автономні або ви можете також викликати їх від R. Але R також має кілька власних пакетів (MCMCPack, BACCO), які можуть робити байєсівський аналіз. Хто-небудь має пропозиції …

3
Чому цей уривок говорить про те, що об'єктивна оцінка стандартного відхилення зазвичай не має значення?
Я читав про обчислення неупередженої оцінки стандартного відхилення та вказане джерело (...) За винятком деяких важливих ситуацій, це завдання мало стосується застосувань статистики, оскільки її необхідність уникається стандартними процедурами, такими як тестування значущості та довірчих інтервалів, або за допомогою байєсівського аналізу. Мені було цікаво, чи може хтось з'ясувати міркування цього …

1
Чому ми повинні обговорювати поведінку конвергенції різних оцінювачів у різних топологіях?
У першому розділі книги « Алгебраїчна геометрія та теорія статистичного навчання», в якому йдеться про конвергенцію оцінок у різних функціональних просторах, згадується, що байєсова оцінка відповідає топології розподілу Шварца, тоді як оцінка максимальної вірогідності відповідає топології над норми (на сторінці 7): Наприклад, над-норма, -норма, слабка топологія простору Гільберта L 2 …

2
Чи існують розбіжності в байєсівському та частістському підходах до ЗНО?
Простіше кажучи: Чи є якісь відмінності в байєсівському та частотологічному підходах до дослідницького аналізу даних? Я не знаю жодних властивих упередженості методам ЕДА, оскільки гістограма - це гістограма, розсіювач - це розсіювач тощо, і я не знайшов прикладів відмінностей у тому, як навчають чи представляють ЕДА (ігноруючи особливо теоретичний документ …

Використовуючи наш веб-сайт, ви визнаєте, що прочитали та зрозуміли наші Політику щодо файлів cookie та Політику конфіденційності.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.