Запитання з тегом «hypothesis-testing»

У відомому документі 1938 р. (" Великий вибірковий розподіл коефіцієнта ймовірності для тестування складених гіпотез ", "Анали математичної статистики", 9: 60-62) Семюел Вілкс отримав асимптотичний розподіл у (коефіцієнт вірогідності журналу) для вкладених гіпотез, при припущенні, що більша гіпотеза правильно вказана. Обмежуючим розподілом є (chi-квадрат) з ступенями свободи, де - кількість …

23 hypothesis-testing  model-selection  likelihood-ratio  asymptotics  misspecification 

Ендрю Гелман написав обширну статтю про те, чому для тестування Байєса АБ не потрібна корекція багаторазових гіпотез: чому ми (як правило) не повинні турбуватися про багаторазові порівняння , 2012 рік. Я не зовсім розумію: чому методи Байєса не вимагають багаторазових виправлень випробувань? A ~ Distribution1 + Common Distribution B ~ …

22 hypothesis-testing  bayesian  multiple-comparisons 

Я виконую незалежних статистичних тестів з однаковою нульовою гіпотезою і хотів би об'єднати результати в одну -значну величину. Схоже, існує два "прийнятих" методу: метод Фішера та метод Стоуффера .рNNNppp Моє запитання стосується методу Стоуффера. Для кожного окремого тесту я отримую z-бал . Під нульовою гіпотезою, кожен з них розподіляються зі …

22 hypothesis-testing  chi-squared  p-value  multiple-comparisons  combining-p-values 

У мене є відчуття, що це, можливо, просили в іншому місці, але не дуже з типом базового опису, який мені потрібен. Я знаю, що непараметричні покладаються на медіану замість середнього для порівняння ... чогось. Я також вважаю, що він покладається на "ступінь свободи" (?) Замість стандартного відхилення. Виправте мене, якщо …

22 hypothesis-testing  nonparametric  wilcoxon-mann-whitney 

Я інженер програмного забезпечення, який прагне створити інструмент для тестування а / б . У мене немає твердої статистики, але я читав зовсім небагато читань протягом останніх кількох днів. Я дотримуюсь описаної тут методики і підсумую відповідні моменти нижче. Інструмент дозволить дизайнерам та експертам домену налаштувати веб-сайт для розподілу трафіку, …

22 hypothesis-testing  statistical-significance  proportion  ab-test 

Яким чином (лінійні) моделі змішаних ефектів зазвичай порівнюються одна з одною? Я знаю, що можна використовувати тести на коефіцієнт ймовірності, але це не працює, якщо одна модель не є "підмножиною" іншої правильної? Чи завжди оцінка моделей df прямолінійна? Кількість фіксованих ефектів + ​​кількість дисперсійних компонентів, що оцінюються? Чи ігноруємо ми …

22 hypothesis-testing  mixed-model  cross-validation  aic  degrees-of-freedom 

Це дещо пов'язане з іншим питанням, яке я задав. У мене виникає питання, коли я роблю тестування гіпотез, коли альтернативна гіпотеза - це діапазон, нульова гіпотеза все ще є точковим значенням. Наприклад, при тестуванні, чи є коефіцієнт кореляції більше 0,5, нульовою гіпотезою є "кореляція = 0,5" замість "кореляція <= 0,5". …

22 hypothesis-testing 

З огляду на перелік p-значень, отриманих незалежними тестами, відсортований у порядку зростання, можна використовувати процедуру Бенджаміні-Гохберга для корекції багаторазового тестування . Для кожного p-значення процедура Бенджаміні-Хохберга дозволяє обчислити показник помилкового виявлення (FDR) для кожного з p-значень. Тобто, при кожній "позиції" у відсортованому списку p-значень воно скаже вам, яка частка цих …

22 hypothesis-testing 

Часто зазначається, що тести на перестановку не мають припущень, однак це, безумовно, не вірно. Наприклад, якщо мої зразки якимось чином співвіднесені, я можу уявити, що перекручування їх міток було б не правильним. Думаю, що про цю проблему я знайшов, - це речення з вікіпедії: "Важливе припущення, що стоїть за тестом …

22 hypothesis-testing  permutation-test  resampling 

Я розумію , що тест Вальда для коефіцієнтів регресії заснований на наступному властивості , який містить асимптотично (наприклад Вассермана (2006): All статистики , сторінки 153, 214-215): деβпозначає розрахунковий коефіцієнт регресії,^з(β)позначає стандартну помилку коефіцієнта регресії іβ0є значенням процентного (β-зазвичай0 перевірити, чи коефіцієнт значно відрізняється від 0). Отже,тестрозміруαWald такий: відхилитиH0,коли| W| >zα/(β^−β0)seˆ(β^)∼N(0,1)(β^−β0)se^(β^)∼N(0,1) …

22 r  regression  hypothesis-testing  generalized-linear-model 

Поки що я використовував статистику Шапіро-Вілка, щоб перевірити припущення щодо нормальності в невеликих зразках. Чи можете ви порадити іншу техніку?

22 hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample 

Мені цікаво твердження, подане у статті Вікіпедії щодо розміру ефекту . Конкретно: [...] ненульове статистичне порівняння завжди покаже статистично значущі результати, якщо розмір ефекту сукупності точно не дорівнює нулю Я не впевнений, що це означає / має на увазі, не кажучи вже про аргумент, щоб підкріпити це. Я гадаю, зрештою, …

21 hypothesis-testing 

Я читав лемму Неймана-Пірсона з книги " Вступ до теорії статистики " Мудом, Грейбілл та Боєм. Але я не зрозумів лему. Хто-небудь може пояснити мені лему простими словами? Про що йдеться? Лемма Неймана-Пірсона: Нехай - випадкова вибірка з , де - одне з двох відомих значень та , і нехай …

21 hypothesis-testing  self-study  references  inference  likelihood-ratio 

Мені було цікаво, чи може хтось дати короткий пробіг щодо визначень та використання p-значень, рівня значущості та помилки типу I. Я розумію, що р-значення визначаються як "ймовірність отримання тестової статистики принаймні такої ж екстремальної, як та, яку ми насправді спостерігали", тоді як рівень значущості - це лише довільне значення відсічення …

21 hypothesis-testing  probability  statistical-significance  p-value  error 

Я читаю слайди Джона Крушке "Аналіз даних байєсівських даних" , але насправді виникає питання щодо його інтерпретації t-тестів та / або всієї системи тестування значущості гіпотез. Він стверджує, що значення p не визначено, оскільки вони залежать від намірів слідчого. Зокрема, він наводить приклад (сторінки 3-6) двох лабораторій, які збирають однакові …

21 hypothesis-testing