Запитання з тегом «iid»

При статистичному навчанні неявно або явно завжди передбачається, що навчальний набір складається з кортежів введення / відповіді , які незалежно виводяться з того ж спільного розподілу зD={X,y}D={X,y}\mathcal{D} = \{ \bf {X}, \bf{y} \}NNN(Xi,yi)(Xi,yi)({\bf{X}}_i,y_i) P(X,y)P(X,y)\mathbb{P}({\bf{X}},y) p(X,y)=p(y|X)p(X)p(X,y)=p(y|X)p(X) p({\bf{X}},y) = p( y \vert {\bf{X}}) p({\bf{X}}) і відносини, які ми намагаємося зафіксувати за допомогою …

54 machine-learning  cross-validation  non-independent  iid 

Це питання для інтерв'ю для кількісної позиції аналітика, про яку тут повідомляється . Припустимо, ми виводимо з рівномірного розподілу, а розіграші - iid, яка очікувана довжина монотонно зростаючого розподілу? Тобто, ми припиняємо малювати, якщо поточний малюнок менший або рівний попередньому розіграшу.[0,1][0,1][0,1] Я отримав перші кілька: \ Pr (\ текст {length} …

28 probability  random-variable  expected-value  uniform  iid 

Ми зазвичай використовуємо PCA як метод зменшення розмірності для даних, коли випадки вважаються ідентичними Запитання: Які типові нюанси у застосуванні PCA для залежних від неідентифікованих даних? Які приємні / корисні властивості PCA, які зберігаються для даних iid, поставлені під загрозу (або повністю втрачені)? Наприклад, дані можуть бути багатоваріантним часовим рядом, …

23 time-series  pca  non-independent  iid 

Чи існує припущення про змінну реакцій логістичної регресії? Наприклад, припустимо, що у нас є точок даних. Здається, відповідь надходить з розподілу Бернуллі з . Тому у нас повинно бути розподілів Бернуллі з різним параметром .Y i p i = logit ( β 0 + β 1 x i ) 1000 …

18 regression  logistic  assumptions  iid 

Мені важко зрозуміти значення "випадкової вибірки", а також "iid випадкової змінної". Я намагався з’ясувати значення з кількох джерел, але просто все більше і більше плутався. Я публікую тут те, що я спробував і дізнався: Імовірність та статистика Degroot говорить: Випадкові вибірки / iid / Розмір вибірки: Розгляньте заданий розподіл ймовірностей …

18 sampling  terminology  iid 

Як би ви перевірили чи перевірили, чи є вибірка IID (незалежна та ідентично розподілена)? Зауважте, що я не маю на увазі гауссових та ідентично розподілених, просто IID. І ідея, яка мені спадає на думку, полягає в тому, щоб неодноразово розділити вибірку на дві під зразки однакового розміру, виконати тест Колмогорова-Смірнова …

16 hypothesis-testing  independence  kolmogorov-smirnov  resampling  iid 

Це взагалі може бути дивним питанням, але мені, як новачку до теми, цікаво, чому ми використовуємо регресію для зменшення часового ряду, якщо одне з припущень регресії - це дані, які мають ідентифікуватися, тоді як дані, щодо яких застосовується регресія, - це non iid?

14 regression  time-series  trend  iid 

Припустимо, що це випадкові величини, які слідують за розподілом Пуассона із середнім λ . Як я можу довести, що немає об'єктивного оцінювача величини 1Х0, X1, … , XнX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} λλ \lambda ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

Я натрапив на це виведення, яке я не розумію: Якщо - випадкові вибірки розміру n, взяті з сукупності середніх та дисперсії , то μ σ 2Х1, X2, . . . , XнХ1,Х2,...,ХнX_1, X_2, ..., X_nмкмк\muσ2σ2\sigma^2 Х¯= ( X1+ X2+...+Xn) / нХ¯=(Х1+Х2+...+Хн)/н\bar{X} = (X_1 + X_2 + ... + X_n)/n Е( …

10 random-variable  expected-value  mean  iid 

Як пропонується у назві. Припустимо, Х1, X2, … , XнX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_n це безперервні iid випадкові величини з pdf fff . Розглянемо випадок, коли Х1≤ X2… ≤ XN- 1> XNX1≤X2…≤XN−1>XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_N , N≥ 2N≥2N \geq 2 , таким чином NNN - це коли …

10 probability  self-study  iid 

Чи можливо, щоб PDF різницю двох iid rv виглядав як прямокутник (замість, скажімо, трикутника, який ми отримуємо, якщо rv взяті з рівномірного розподілу). тобто чи можливо для PDF f jk (для двох iid rv, взятих з деякого розподілу) f (x) = 0,5 для всіх -1 <x <1? Існує ніяких обмежень …

9 random-variable  pdf  iid