Запитання з тегом «inference»

Зачинено. Це питання поза темою . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб воно було тематичним для перехресної перевірки. Закрито 2 роки тому . У мене досить простий набір даних, що складається з однієї незалежної змінної, однієї залежної змінної та категоріальної змінної. У мене є багато …

14 r  regression  bayesian  anova  inference 

Мені було цікаво, який програмний статистичний пакет ви рекомендуєте для виконання байєсівських висновків. Наприклад, я знаю, що ви можете запускати openBUGS або winBUGS як автономні або ви можете також викликати їх від R. Але R також має кілька власних пакетів (MCMCPack, BACCO), які можуть робити байєсівський аналіз. Хто-небудь має пропозиції …

14 r  probability  bayesian  inference  bugs 

Чи є хороші підсумки (огляди, книги) про різні додатки ланцюга Марків Монте-Карло (MCMC)? Я бачив « Марківський ланцюг Монте-Карло» на практиці , але ця книга здається трохи старовинною. Чи є більше оновлених книг щодо різних застосувань MCMC в таких областях, як машинне навчання, комп'ютерний зір та обчислювальна біологія?

14 machine-learning  mcmc  inference  references  application 

MLE = Максимальна оцінка ймовірності MAP = Максимум a posteriori MLE інтуїтивно зрозумілий / наївний тим, що він починається лише з ймовірності спостереження за даним параметром (тобто функцією ймовірності) і намагається знайти параметр, що найкраще відповідає спостереженню . Але це не враховує попередніх знань. MAP видається більш розумним, оскільки він …

14 machine-learning  bayesian  estimation  maximum-likelihood  inference 

Нехай і - чотири випадкові величини, такі, що , де - невідомі параметри. Припустимо також, що ,Тоді яка з них справжня?Y1, Y2, Y3Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3Y4Y4Y_4Е( Y1) = θ1- θ3; Е ( Y2) = θ1+ θ2- θ3; Е ( Y3) = θ1- θ3; Е ( Y4) = θ1- θ2- θ3E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y_1)=\theta_1-\theta_3;\space\space …

13 self-study  estimation  inference 

Нещодавно я переглянув деякі старі статті Ненсі Рейд, Барндорфа-Нільсена, Річарда Кокса і, так, маленького Рональда Фішера про концепцію «умовного умовиводу» у частою парадигмі, що, мабуть, означає, що умовиводи засновані на врахуванні лише "відповідний підмножина" простору вибірки, а не всього простору вибірки. В якості ключового прикладу відомо, що довірчі інтервали, засновані …

13 confidence-interval  maximum-likelihood  inference 

У моделі ми могли б оцінити за допомогою звичайного рівняння:y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵ{y} = X \beta + \epsilonββ\beta у =Х β .β^=(X′X)−1X′y,β^=(X′X)−1X′y,\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y, і ми могли б отриматиy^=Xβ^.y^=Xβ^.\hat{y} = X \hat{\beta}. Вектор залишків оцінюється за ϵ^=y−Xβ^=(I−X(X′X)−1X′)y=Qy=Q(Xβ+ϵ)=Qϵ,ϵ^=y−Xβ^=(I−X(X′X)−1X′)y=Qy=Q(Xβ+ϵ)=Qϵ,\hat{\epsilon} = y - X \hat{\beta} = (I - X (X'X)^{-1} X') y = Q y = …

13 regression  least-squares  inference 

З елементарної статистики я дізнався, що для загальної лінійної моделі, щоб умовиводи були дійсними, спостереження повинні бути незалежними. Якщо відбувається кластеризація, незалежність може більше не приводити до недійсного висновку, якщо це не враховується. Один із способів обліку такої кластеризації - це використання змішаних моделей. Я хотів би знайти приклад набору …

13 r  mixed-model  inference  independence 

Я читаю коментар до статті, і автор стверджує, що іноді, хоча оцінювачі (знайдені за ML або максимальною квазіімовірністю) можуть бути невідповідними, потужність коефіцієнта ймовірності або тесту квазівірогідності все ж може сходитися до 1, оскільки кількість спостережуваних даних має тенденцію до нескінченності (консистенція тесту). Як і коли це відбувається? Чи знаєте …

13 mathematical-statistics  references  inference  power  consistency 

Чи включає термін "статистичний умовивід" лише тестування гіпотез чи він також включає оцінку балів, інтервальну оцінку тощо. Авторитетні посилання будуть дуже вдячні.

13 inference  terminology 

У відповідь на зростаючу групу статистиків та дослідників, які критикують корисність тестування гіпотез (NHT) для науки як сукупного зусилля, Американська спеціальна група психологічних асоціацій зі статистичних висновків уникала прямої заборони НТГ, але натомість запропонувала дослідникам повідомляти розміри ефекту на додаток до p-значень, отриманих від NHT. Однак розміри ефектів не просто …

13 bayesian  confidence-interval  effect-size  inference 

Зараз я працюю асистентом викладання у своєму університеті, на вступному курсі статистики (для студентів-медиків). В автономному режимі доступно багато книг з інформацією, яка допомагає вчителю. Однак, що мені цікаво знати, якщо ви можете направити мене на будь-які (хороші) ресурси, які надають вправи (з рішеннями) статистики, які доступні в Інтернеті? (наприклад: …

13 probability  references  inference  descriptive-statistics  teaching 

Розглянемо модель лінійної регресії y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Нехай H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2 проти H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 . Ми можемо зробити висновок, що yTMXyσ2∼χ2(n−k)yTMXyσ2∼χ2(n−k)\frac{\mathbf{y}^T\mathbf{M_X}\mathbf{y}}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-k) , де dim(X)=n×kdim(X)=n×kdim(\mathbf{X})=n\times k . І MXMX\mathbf{M_X} є типовим позначенням матриці знищення MXy=y^MXy=y^\mathbf{M_X}\mathbf{y}=\hat{\mathbf{y}} , де y^y^ \hat{\mathbf{y}} є залежною змінною yy\mathbf{y} регресував на XX\mathbf{X} . …

13 regression  hypothesis-testing  mathematical-statistics  inference 

Я гуглив і шукав stats.stackexchange, але не можу знайти формулу для обчислення 95% довірчого інтервалу для значення для лінійної регресії. Хтось може це надати?R2R2R^2 Ще краще, скажімо, я провів лінійну регресію нижче в R. Як би я обчислив 95% довірчий інтервал для значення за допомогою коду R.R2R2R^2 lm_mtcars <- lm(mpg …

13 r  regression  confidence-interval  inference  r-squared 

Моє запитання випливає з наступного факту. Я читав дописи, блоги, лекції, а також книги про машинне навчання. Моє враження, що практикуючі машинного навчання, здається, байдужі до багатьох речей, про які піклуються статистики / економетрики. Зокрема, фахівці з машинного навчання наголошують на точності прогнозування щодо висновку. Один із таких прикладів трапився, …

13 machine-learning  self-study  inference