Запитання з тегом «normal-distribution»

У мене є експеримент, в якому я здійснюю вимірювання нормально розподіленої змінної ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Однак попередні експерименти дали деякі докази того, що стандартне відхиленняσσ\sigma є афінною функцією незалежної змінної XXX , тобто σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) Я хотів би оцінити параметри і …

11 normal-distribution  estimation  experiment-design  model  heteroscedasticity 

Нехай XХX слідує за рівномірним розподілом, а YYY за нормальним розподілом. Що можна сказати про XYХY\frac X Y ? Чи існує розподіл для цього? Я знайшов співвідношення двох нормалей із середнім нулем Коші.

11 probability  normal-distribution  uniform  ratio 

Припустимо, що X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n де незалежні.Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Моє запитання - чим займається розподіл Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} слідувати? Я знаю звідси, що співвідношення двох випадкових змінних c-квадрата, виражене як слід за розподілом Beta. Я думаю , що це …

11 normal-distribution  chi-squared  beta-distribution  ratio 

Однорядне нормальне розподіл із середньою та коваріаційною матрицею можна переписати у полярні координати з радіусом та кутом . Моє запитання: Який розподіл вибірки , тобто відстані від точки до розрахункового центру даною вибірковою коваріаційною матрицею ?μμ\muΣΣ\Sigmarrrθθ\thetar^r^\hat{r}хxxx¯x¯\bar{x}SSS Передумови: Справжня відстань від точки до середньої слідує за розподілом Хойта . З власними …

11 probability  normal-distribution  multivariate-analysis  rayleigh 

Я нормально розподілені процеси , з яких я отримую невеликі зразки ( п , як правило , 10-30) , що я хочу використовувати для оцінки дисперсії. Але часто зразки знаходяться настільки близько, що ми не можемо виміряти окремі точки біля центру. Я маю таке розпливчасте розуміння, що ми повинні мати …

11 normal-distribution  estimation  rayleigh 

Я читаю цей документ про Узагальнені процеси Вішарта (GWP). У роботі обчислюються коваріації між різними випадковими змінними (за Гауссовим процесом ) за допомогою функції експоненціальної коваріації у квадраті, тобто . Потім йдеться про те, що ця матриця коваріації слідує за GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Я думав, що коваріаційна матриця, обчислена з …

11 machine-learning  normal-distribution  covariance  wishart  nonparametric-bayes 

У мене є колекція даних, яку, на мою думку, спочатку я вважав звичайною. Тоді я насправді переглянув це і зрозумів, що це не так, головним чином через те, що дані перекошені, і я також зробив тест на шапіро-вілкс. Я все одно хотів би проаналізувати це за допомогою статистичних методів, і …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  goodness-of-fit  skewness  skew-normal 

Пробачте, якщо я пропустив щось досить очевидне. Я фізик, який по суті є (гістограмою) розподілом, орієнтованим на середнє значення, яке наближається до нормального розподілу. Важливе значення для мене - це стандартне відхилення цієї Гауссової випадкової величини. Як би я намагався знайти помилку на стандартному відхиленні вибірки? У мене є відчуття, …

11 normal-distribution  standard-deviation  error  measurement-error 

Монету потрібно перевірити на справедливість. 30 голів з’являються після 50 обертів. Якщо припустити, що монета справедлива, яка ймовірність, що ви отримаєте принаймні 30 голів за 50 обертів? За словами мого вчителя, правильний спосіб вирішити цю проблему - це зробити normalcdf(min = .6, max = ∞, p = .5, σ = …

11 self-study  normal-distribution  binomial 

Моя перукар Стейсі завжди одягає щасливе обличчя, але часто наголошує на управлінні своїм часом. Сьогодні Стейсі була прострочена в моєму призначенні і дуже вибачилася. Отримуючи стрижку, я задумався: як довго повинні бути її стандартні побачення? (якщо перевагу замовника на чисті круглі номери можна ненадовго проігнорувати). Що слід враховувати, це певний …

11 normal-distribution  optimization  queueing  decision-theory 

Припустимо, у мене є набір незалежних, однаково розподілених одномірних спостережень та дві гіпотези про те, як генерується :xxxxxx H0H0H_0 : xxx виведено з одного гауссового розподілу з невідомими середніми та дисперсійними. HAHAH_A : xxx виводиться із суміші двох гауссів з невідомим середнім, дисперсійним та коефіцієнтом змішування. Якщо я правильно розумію, …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  expectation-maximization 

Мені потрібно підходити до узагальненого розподілу Гаусса до 7-тьмяної хмари точок, що містять досить значну кількість людей, що мають велику вагу. Чи знаєте ви якийсь гарний пакет R для цієї роботи?

11 r  distributions  normal-distribution  robust 

Я хотів би створити випадкову кореляційну матрицю таким, щоб розподіл її позадіагональних елементів виглядав приблизно як нормальний. Як я можу це зробити? Мотивація така. Для набору даних із часових рядів кореляційний розподіл часто виглядає досить близьким до нормального. Я хотів би генерувати багато "нормальних" кореляційних матриць для представлення загальної ситуації …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Я щойно помітив, як неточний тест Макнемара використовує асимптотичний розподіл квадратних чі. Але оскільки точний тест (для двох таблиць випадку) спирається на біноміальне розподіл, то чому не звичайно припускати нормальне наближення до біноміального розподілу? Дякую.

11 distributions  binomial  chi-squared  normal-distribution 

Заінтриговане запитанням на math.stackexchange і досліджуючи його емпірично, мені цікаво наступне твердження про квадратний корінь сум iid випадкових змінних. Припустимо, є iid випадковими змінними з кінцевим ненульовим середнім та дисперсією та . Центральна гранична теорема говорить із збільшенням . μ σ 2 Y = n ∑ i = 1 X …

11 normal-distribution  central-limit-theorem  sum