Запитання з тегом «r»

Враховуючи три змінні, yі xякі є позитивними безперервними, і z, що є категоричним, у мене є дві моделі-кандидати, задані: fit.me <- lmer( y ~ 1 + x + ( 1 + x | factor(z) ) ) і fit.fe <- lm( y ~ 1 + x ) Я сподіваюся порівняти ці …

10 r  hypothesis-testing  mixed-model  lme4-nlme 

Я шукаю згрупувати / об’єднати вузли в графі, використовуючи кластеризацію граф у 'r'. Ось надзвичайно іграшка варіація моєї проблеми. Є два "кластери" Існує "міст", що з'єднує кластери Ось кандидатська мережа: Коли я дивлюсь на відстань з'єднання, "рахунок", якщо ви хочете, то я можу отримати таку матрицю: mymatrix <- rbind( c(1,1,2,3,3,3,2,1,1,1), …

10 r  clustering  data-visualization  numerics 

У мене є деякі змінні, і мені цікаво знайти нелінійні зв’язки між ними. Тож я вирішив прилаштувати якийсь сплайн або льос і надрукувати приємні сюжети (див. Код нижче). Але я також хочу мати певну статистику, яка дає мені уявлення, наскільки ймовірним є те, що відносини є питанням випадковості ... тобто, …

10 r  regression  splines  loess 

Я робив завантажувальну роботу зі змішаною моделлю (кілька змінних з взаємодією та одна випадкова величина). Я отримав цей результат (лише частковий): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 1.264024e+00 …

10 r  confidence-interval  bootstrap  bias 

Я запускаю об'єднану регресію OLS, використовуючи пакет PLM в Р. Хоча, моє запитання стосується основної статистики, тому спершу я спробую опублікувати її;) Оскільки мої результати регресії дають гетероскедастичні залишки, я б спробував використати стійкі стандартні помилки гетерокедастичності. В результаті coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))я отримую таблицю, що містить оцінки, стандартні помилки, t-значення …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Я виконую glms в R (узагальнені лінійні моделі). Я думав, що знаю значення - поки я не побачив, що виклик резюме для glm не дає вам переважаючого значення представника моделі в цілому - принаймні, не там, де лінійні моделі. Мені цікаво, чи це вказано як значення для перехоплення вгорі таблиці …

10 r  statistical-significance  generalized-linear-model  p-value  descriptive-statistics 

Я граю з набором даних про рак молочної залози і створив розсип усіх атрибутів, щоб зрозуміти, які з них мають найбільший вплив на прогнозування класу malignant(синій) benign(червоний). Я розумію, що рядок являє собою вісь x, а стовпець являє собою вісь y, але я не бачу, які спостереження я можу зробити …

10 r  data-visualization  interpretation  scatterplot 

Вся література з моделювання розподілу видів передбачає, що при прогнозуванні присутності / відсутності виду за допомогою моделі, яка видає ймовірності (наприклад, RandomForests), важливим є вибір порогової ймовірності, за якою фактично класифікувати вид як наявність чи відсутність, і слід не завжди покладаються на дефолт 0,5. Мені потрібна допомога з цим! Ось …

10 r  classification  random-forest  threshold 

У мене виникають проблеми з розумінням того, як varImpфункція працює для моделі randomForest з caretпакетом. У наведеному нижче прикладі функція var3 набуває нульового значення, використовуючи функцію caret varImp, але основна випадкова кінцева модельForest має ненульове значення для функції var3. Чому це так? require(randomForest) require(caret) rf <- train(x, y, method = …

10 r  caret  random-forest 

Я працюю з деякими реальними даними, і регресійні моделі дають певні протиінтуїтивні результати. Зазвичай я довіряю статистиці, але насправді деякі з цих речей не можуть бути правдивими. Основна проблема, яку я бачу, полягає в тому, що збільшення однієї змінної викликає посилення реакції, коли насправді вони мають негативно співвідноситись. Чи є …

10 r  regression  regression-coefficients  computational-statistics 

Я досить новачок у статистиці і Р. Я хотів би знати процес визначення параметрів ARIMA для мого набору даних. Чи можете ви допомогти мені зрозуміти те саме, використовуючи R і теоретично (якщо можливо)? Дані варіюються від 12 січня до 14 березня і відображають місячні продажі. Ось набір даних: 99 58 …

10 r  arima  box-jenkins 

Я маю певний досвід моделювання часових рядів у вигляді простих моделей ARIMA тощо. Тепер у мене є деякі дані, які демонструють кластеризацію нестабільності, і я б спробував почати з встановлення на ці дані моделі GARCH (1,1). У мене є ряд даних і ряд змінних, на які я думаю, що вони …

10 r  regression  garch 

Формула, яку потрібно вказати для навчання багаторівневої моделі (використовуючи lmerз lme4 Rбібліотеки), завжди отримує мене. Я прочитав незліченну кількість підручників та навчальних посібників, але ніколи не зрозумів це правильно. Ось ось приклад із цього підручника, який я хотів би бачити сформульованим у рівнянні. Ми намагаємось моделювати частоту голосу як функцію …

10 r  multilevel-analysis  lme4-nlme 

Я чула трохи про використання нейронних мереж для прогнозування часових рядів. Як я можу порівняти, який метод прогнозування моїх часових рядів (щоденні дані роздрібної торгівлі) кращий: auto.arima (x), ets (x) або nnetar (x). Я можу порівняти auto.arima з ets за AIC або BIC. Але як я можу порівняти їх з …

10 r  neural-networks  forecasting  arima  exponential-smoothing 

Припустимо, у мене є біваріантні відповіді зі значною кореляцією. Я намагаюся порівняти два способи моделювання цих результатів. Один із способів полягає в моделюванні різниці між двома результатами: Іншим способом є використання або моделювання їх: (yi2−yi1=β0+X′β)(yi2−yi1=β0+X′β)(y_{i2}-y_{i1}=\beta_0+X'\beta)glsgee(yij=β0+time+X′β)(yij=β0+time+X′β)(y_{ij}=\beta_0+\text{time}+X'\beta) Ось foo приклад: #create foo data frame require(mvtnorm) require(reshape) set.seed(123456) sigma <- matrix(c(4,2,2,3), ncol=2) y …

10 r  regression  model-selection