Запитання з тегом «unit-root»

Як би ви пояснили інтуїтивно, що таке одиничний корінь, у контексті тесту одиничного кореня? Я роздумую над способами пояснення так, як це я заснував у цьому питанні . Справа з одиничним коренем полягає в тому, що я знаю (мало, до речі), що тест одиничного кореня використовується для перевірки стаціонарності в …

97 intuition  unit-root 

Яка різниця між тестом Квятковського-Філіпса – Шмідта-Шіна (KPSS) та розширеним тестом Діккі-Фуллера (АПД)? Чи тестують те саме? Або нам потрібно використовувати їх у різних ситуаціях?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

Я кілька разів бачив, як люди відкидають нуль у розширеному тесті Діккі-Фуллера , а потім стверджують, що він показує, що їх серія є нерухомою (на жаль, я не можу показати джерела цих тверджень, але я думаю, що подібні твердження існують тут і там у той чи інший журнал). Я стверджую, …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Коротка версія: У мене є часовий ряд кліматичних даних, які я тестую на стаціонарність. Виходячи з попередніх досліджень, я очікую, що модель, що лежить в основі (або "генерація", так би мовити) даних, має термін перехоплення та позитивну лінійну тенденцію часу. Щоб перевірити ці дані на стабільність, чи слід використовувати тест …

17 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Я прагну перевірити коінтеграцію між двома часовими рядами. Обидві серії мають щотижневі дані тривалістю ~ 3 роки. Я намагаюсь зробити метод Енгл-Грейнджера в два кроки. Мій порядок операцій слідує. Тестуйте кожен часовий ряд на корінь одиниці за допомогою доповненого Dickey-Fuller. Якщо припустити, що обидва мають одиничне коріння, то знайдіть лінійне …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Ряд із дрейфом можна моделювати як ут= c + ϕ yt - 1+ εтут=c+ϕут-1+εтy_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_t де ccc - дрейф (константа), а ϕ = 1ϕ=1\phi=1 . Ряд із трендом можна моделювати як ут= c + δt + ϕ yt - 1+ εтут=c+δт+ϕут-1+εтy_t = c + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Я виконую наступний тест кореневого модуля (Dickey-Fuller) у часовому ряду, використовуючи ur.df()функцію в urcaпакеті. Команда така: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) Вихід: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag) Residuals: Min 1Q Median 3Q …

12 r  time-series  hypothesis-testing  unit-root 

Я, можливо, змішую свої часові ряди та поняття, що не є часовими рядами, але в чому різниця між регресійною моделлю, яка демонструє послідовну кореляцію, і моделлю, що має одиничний корінь? Крім того, чому ви можете використовувати тест Дурбіна-Уотсона для перевірки на послідовну кореляцію, але потрібно використовувати тест Діккі-Фуллера для одиничних …

10 time-series  autocorrelation  unit-root