Статистика та великі дані

Загальноприйнято використовувати ваги в таких програмах, як моделювання сумішей та лінійно поєднувати основні функції. Ваги часто повинні підкорятися 0 і . Я хотів би випадковим чином вибрати вектор ваги з рівномірного розподілу таких векторів.wiwiw_iwi≥wi≥w_i ≥∑iwi=1∑iwi=1\sum_{i} w_i=1w=(w1,w2,…)w=(w1,w2,…)\mathbf{w} = (w_1, w_2, …) Можливо, використовувати де U (0, 1), однак, як обговорюється в …

14 random-generation 

Я провів три дні задумуючись tmпісля того, як прочитав друге чернетку документа, де він досліджував текстовий корпус з UCINET, показуючи текстові хмари, двомодні мережеві графіки та однокомпонентну розкладку (з графікою, використовуючи Stata). Я зіткнувся з великою кількістю питань: у Mac OS X є проблеми з Java за бібліотеками, такі як …

14 r  text-mining 

Процедура вибору моделі Box-Jenkins в аналізі часових рядів починається з перегляду функцій автокореляції та часткової автокореляції серії. Ці графіки можуть запропонувати відповідні і у моделі ARMA . Процедура продовжується, вимагаючи від користувача застосувати критерії AIC / BIC для вибору найбільш парсимоніальної моделі серед тих, що виробляють модель із терміном помилки …

14 regression  time-series  arima  model-selection  box-jenkins 

Мені часто потрібно прогнозувати майбутні періоди в щомісячних серіях даних. Формули доступні для обчислення довірчого інтервалу на альфа для наступного періоду в часовому ряду, але це ніколи не включає способи поводження з другим періодом, третім і т.д. Я візуально уявляю, що якщо будь-який прогноз обчислюється з верхнім і нижнім довірчими …

14 confidence-interval  forecasting 

Я намагаюся розібратися, як контролювати параметри згладжування в гем-моделі mgcv: gam. У мене є біноміальна змінна, яку я намагаюся моделювати як головну функцію координат x і y на нерухомій сітці, а також деякі інші змінні з меншими впливами. Раніше я будував досить хорошу модель локальної регресії, використовуючи параметри locfit та …

14 r  smoothing  mgcv 

Є чи хто - небудь використовувати в або метрики для кластеризації, а не ? Aggarwal та ін., Про дивовижну поведінку метрики відстані у просторі з високими розмірами говорили (у 2001 р.), ЩоL1L1L_1L.5L.5L_.5L2L2L_2 L1L1L_1 послідовно більш кращий, ніж евклідова метрика відстані для застосувань для розміщення даних з високими розмірамиL2L2L_2 і стверджував, …

14 clustering  distance-functions  rule-of-thumb 

Я хотів би (в далекому майбутньому) навчити дітей статистиці. З цього приводу я би радий знати програмне забезпечення (очевидно, я прагну до FOSS) або веб-сайти, які корисні для пояснення статистичних / імовірнісних ідей дітям (або дорослим з цього приводу). Цим можуть скористатися або інструктор, діти або обоє. Запропонований формат відповіді: …

14 probability  references  software  teaching 

Отже, коли я припускаю, що умови помилки зазвичай розподіляються в лінійній регресії, що це означає для змінної відповіді,yyy ?

14 regression  distributions 

Я деякий час боровся зі стаціонарністю в голові ... Це, як ви про це думаєте? Будь-які коментарі чи подальші думки будуть вдячні. Стаціонарний процес - це той, який генерує значення часових рядів, так що середнє значення розподілу та дисперсія зберігаються постійними. Строго кажучи, це відомо як слабка форма стаціонарності або …

14 time-series  stationarity  intuition 

Це, мабуть, демонструє принципове нерозуміння того, як працюють часткові кореляції. У мене є 3 змінні, x, y, z. Коли я контролюю z, кореляція між x і y зростає порівняно з кореляцією між x і y, коли z не контролювалася. Це має сенс? Я схильний вважати, що коли керувати ефектом 3-ї …

14 correlation 

Коли я чув про класифікатор AdaBoost, який неодноразово згадувався на роботі, я хотів краще зрозуміти, як він працює і коли можна захотіти ним користуватися. Я пішов вперед і прочитав низку робіт та навчальних посібників, які я знайшов в Google, але є такі аспекти класифікатора, які я все ще не можу …

14 machine-learning  boosting  adaboost 

для наступних 3 значень 222,1122,45444 Вольфрам Альфа дає 0.706 Excel, використовуючи =SKEW(222,1122,45444)дає 1.729 Що пояснює різницю?

14 excel  software  descriptive-statistics  mathematica 

Ось якийсь контекст. Мені цікаво визначити, як дві змінні середовища (температура, рівень поживних речовин) впливають на середнє значення змінної реакції протягом 11-річного періоду. Протягом кожного року є дані з понад 100 тис. Локацій. Мета - визначити, чи реагувало протягом 11 років середнє значення змінних реакцій на зміни змінних умов навколишнього …

14 time-series  regression  sample-size  small-sample 

Це додаткове запитання від того, яке я задав пару днів тому . Я відчуваю, що це ставить інший нахил у питанні, тому перелічено нове питання. Питання: чи можна порівняти величину коефіцієнтів у моделях з різними залежними змінними? Наприклад, на одній вибірці скажу, що я хочу знати, чи економіка є більш …

14 regression  logistic 

Зараз я працюю над проектом, де генерую випадкові значення, використовуючи низькі розбіжності / квазі випадкові множини точок , такі як набори точок Халтона та Соболя. Це по суті ddd -вимірні вектори, які імітують -вимірні рівномірні (0,1) змінні, але мають краще поширення. Теоретично вони повинні допомогти зменшити дисперсію моїх оцінок в …

14 hypothesis-testing  monte-carlo  random-generation  randomness