Статистика та великі дані

Ми маємо велику різноманітність методів випадкового генерування з одновимірних розподілів (зворотна трансформація, прийняття-відхилення, Метрополіс-Гастінгс тощо), і здається, що ми можемо вибирати з буквально будь-якого дійсного розподілу - це правда? Не могли б ви надати будь-який приклад одновимірного розподілу, який неможливо випадково генерувати? Я припускаю, що приклад, де це неможливо, не …

12 distributions  simulation  random-generation  mgf  philosophical 

Скажімо, у нас є випадкова величина з діапазоном значень, обмежених і b , де a - мінімальне значення, а b - максимальне значення.аaaбbbаaaбbb Мені сказали, що як , де n - наш розмір вибірки, розподіл вибірки нашої вибіркової форми є нормальним розподілом. Тобто, як ми збільшуємо п ми стаємо ближче …

12 normal-distribution  sampling  random-variable  central-limit-theorem 

Я деякий час використовував лінійні моделі для виконання тестів на 2 вибірки, але зрозумів, що це може бути не зовсім коректно. Здається, що використання узагальненої лінійної моделі з двочленним сімейством + ідентифікаційним зв’язком дає саме непідкупчені 2-вибіркові пропорційні результати тесту. Однак використання лінійної моделі (або glm з гауссова сім'я) дає …

12 r  hypothesis-testing  generalized-linear-model  proportion 

Поміркований регресійний аналіз часто використовується в соціальних науках для оцінки взаємодії двох або більше предикторів / коваріатів. Як правило, з двома змінними прогностики застосовується наступна модель: Y=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY = β_0 + β_1*X + β_2*M + β_3*XM + e Зауважте, що тест на помірність оперують продуктовим терміном XMXMXM (множенням між незалежною змінною …

12 regression  interaction 

Zou та ін. "Про" ступені свободи "ласо" (2007) показують, що кількість ненульових коефіцієнтів є неупередженою і послідовною оцінкою ступенів свободи ласо. Мені це здається трохи протизаконним. Припустимо, ми маємо регресійну модель (де значення змінних дорівнюють нулю) у= βx + ε .y=βx+ε.y=\beta x + \varepsilon. Припустимо, необмежена оцінка OLS становить . …

12 regression  lasso  degrees-of-freedom  shrinkage 

Я створив цю криву навчання і хочу знати, чи страждає моя модель SVM від зміщення чи відхилення? Як я можу зробити висновок із цього графіка?

12 machine-learning  svm  bias  train 

Я читав про парадокс ставок Блеквелла на шафу «Марність» . Ось резюме: ви з двома конвертами, і . Конверти містять випадкову суму грошей, але ви нічого не знаєте про розподіл про гроші. Ви відкриваєте один, перевірити , скільки грошей там ( ), і доводиться вибирати: взяти конверт або ?ExExE_xEyEyE_yxxxExExE_xEyEyE_y Шафа …

12 probability  paradox 

Читаючи про справжнє значення 95% впевненого еліпса, я схиляюся до двох пояснень: Еліпс, який містить 95% даних Не вище, а еліпс, що пояснює дисперсію даних. Я не впевнений, що я правильно розумію, але вони, мабуть, означають, що якщо з'явиться нова точка даних, є 95% шансів, що нова дисперсія залишиться в …

12 confidence-interval  ellipse 

Наприклад, у R, якщо ви викликаєте acf()функцію, вона за замовчуванням будує корелограму та малює довірчий інтервал 95%. Якщо ви зателефонували до коду plot(acf_object, ci.type="white"), ви побачите: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) як верхня межа для типу «білий шум». Чи може хтось пояснити теорію, що стоїть за цим методом? Чому ми отримуємо qnorm …

12 r  confidence-interval  autocorrelation 

Закрито . Це питання ґрунтується на думці . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб на нього можна було відповісти фактами та цитатами, відредагувавши цю публікацію . Закрито 3 роки тому . У цій публікації ми задаємо питання про природне явище, яке називається людиною, намагаючись знайти …

12 statistical-significance  voting-system 

Давайте дотримуватимемося ідеальної ситуації з випадковим вибіркою, гауссовими популяціями, рівними розбіжностями, відсутністю P-злому тощо. Крок 1. Ви проводите експеримент скажімо, порівнюючи два вибірки, і обчислюєте 95% довірчий інтервал для різниці між двома сукупностями. Крок 2. Ви проводите ще багато експериментів (тисяч). Різниця між засобами буде залежати від експерименту до експерименту …

12 confidence-interval  replicability 

Якщо - дискретна, а Y - неперервна випадкова величина, то що можна сказати про розподіл X + Y ? Це суцільне чи змішане?ХXXYYYХ+ YX+YX+Y Що з продуктом ?ХYXYXY

12 self-study  distributions  random-variable 

Що таке приклад ідеальної колінеарності з точки зору дизайнерської матриці ?XXX Я хотів би приклад, коли неможливо оцінити, оскільки не є зворотним.β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X′X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse 

Ось кумедна проблема, яку приніс мені студент. Хоча вона спочатку була висловлена ​​з точки зору взаємно знищених куль, вистрілених через рівні проміжки часу через гармати, я подумав, що вам може сподобатися більш спокійне уявлення. У нескінченному плоскому світі Оза дорога Жовтої цегли починається в центрі Смарагдового міста, розкручується по всій …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

Тож я розумію, що вибір змінних є частиною вибору моделі. Але з чого саме складається вибір моделі? Це більше ніж наступне: 1) виберіть дистрибутив для вашої моделі 2) вибрати пояснювальні змінні,? Я запитую це, тому що я читаю статтю Burnham & Anderson: AIC vs BIC, де вони говорять про AIC …

12 feature-selection  model-selection  aic  bic