Статистика та великі дані

У мене є набір з 20 змінних, які я ввів через факторний аналіз у SPSS. Для цілей дослідження мені потрібно розробити 6 факторів. SPSS показав, що 8 змінних (з 20) були завантажені з низькою вагою або були завантажені однаково декількома факторами, тому я їх видалив. Решта 12 змінних були завантажені …

10 spss  factor-analysis  references  assumptions 

Якщо у нас є дві незалежні випадкові величини та , яка функція маси ймовірностей ?X 2 ∼ P o i s ( λ ) X 1 + X 2X1∼Binom(n,p)X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p)X2∼Pois(λ)X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda)X1+X2X1+X2X_1 + X_2 NB: Для мене це не домашнє завдання.

10 distributions  self-study  binomial  poisson-distribution 

У мене є деякі дані, які мені потрібні для візуалізації, і я не впевнений, як краще це зробити. У мене є деякий набір базових елементів з відповідними частотами F = { f 1 , ⋯ , f n } і результатами O ∈ { 0 , 1 } nQ={q1,⋯,qn}Q={q1,⋯,qn}Q = …

10 data-visualization 

У мене є набір даних, де емпірична інтуїція говорить, що я повинен очікувати щотижневої сезонності (тобто поведінка в суботу та неділю відрізняється від решти тижня). Якщо ця передумова буде правдою, чи не повинен графік автокореляції давати мені сплески при кратних відставаннях 7? Ось зразок даних: data = TemporalData[{{{2012, 09, 28}, …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Лі та Лемео (с. 31, 2009) пропонують досліднику представити графіки, роблячи аналіз дизайну розриву регресії регресії (RDD). Вони пропонують таку процедуру: "... для деякої пропускної здатності , а для деякої кількості бункерів та зліва і справа від значення відсікання відповідно ідея полягає у побудові бункерів ( b k , b …

10 r  regression  data-visualization  stata  regression-discontinuity 

Я спробую описати проблему якнайбільше загальної. Я моделюю спостереження як категоричне розподіл з параметром тети вектора ймовірності. Тоді я припускаю, що тета вектора параметрів слідує за попереднім розподілом Діріхле з параметрами .α1, α2, … , Αкα1,α2,…,αk\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_k Чи можливо тоді також накласти гіперприорний розподіл за параметрами ? Чи повинен це бути …

10 categorical-data  multinomial  dirichlet-distribution  hierarchical-bayesian  dirichlet-process 

Один із запропонованих мною методів - переглянути графік обсипу та перевірити "ліктем", щоб визначити правильну кількість ПК для використання. Але якщо сюжет не зрозумілий, чи має R обчислення для визначення числа? fit <- princomp(mydata, cor=TRUE)

10 r  pca 

Основна проблема полягає в тому, що я не можу отримати подібні оцінки параметрів за допомогою EViews та R. З причин, яких я не знаю, мені потрібно оцінити параметри для певних даних за допомогою EViews. Це робиться шляхом вибору параметра NLS (нелінійні найменші квадрати) та використання наступної формули:indep_var c dep_var ar(1) …

10 r  autoregressive  software 

Часто в прочитаних статтях дослідників дослідники контролювали певні змінні. Це можна зробити такими методами, як узгодження, блокування тощо. Але я завжди думав, що контроль змінних - це щось, що робиться статистично, вимірюючи декілька змінних, які можуть впливати, і здійснюючи певний статистичний аналіз на тих, що можна зробити як в істинних, …

10 experiment-design  random-variable  controlling-for-a-variable 

Назва підсумовує моє запитання, але для наочності розглянемо наступний простий приклад. Нехай , i = 1, ..., n . Визначте: \ begin {рівняння} S_n = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n X_i \ end {рівняння} і \ початок {рівняння} T_n = \ frac {1} {n} …

10 normal-distribution  multivariate-analysis  independence  central-limit-theorem  joint-distribution 

Я моделюю вплив вагітності на результат захворювання (мертвий-живий). Приблизно 40% пацієнтів завагітніли після встановлення діагнозу, але в різні моменти часу. Поки я робив графіки КМ, що демонструють чіткий захисний вплив вагітності на виживання, а також звичайну модель Кокса, проте вони моделювались, використовуючи лише дихотомізовану змінну вагітності, і припускаючи, що ефект …

10 survival 

Причина, яку я запитую у цьому, полягає в тому, що, здається, внутрішні вивірені залишки, схоже, мають такий самий малюнок, як і неочищені залишки. Було б чудово, якби хтось міг запропонувати пояснення.

10 residuals 

Я використовую регресійну модель Пуассона для підрахунку даних і мені цікаво, чи є причини не використовувати надійну стандартну помилку для оцінки параметрів? Я особливо стурбований тим, що деякі мої оцінки без надійних не суттєві (наприклад, p = 0,13), але з надійними значущими (p <0,01). У SAS це доступно, використовуючи повторне …

10 poisson-distribution  robust 

Я намагаюся встановити багатоваріантну (тобто множину реакцій) змішану модель R. Окрім пакунків ASReml-rта SabreRпакунків (для яких потрібне зовнішнє програмне забезпечення), здається, це можливо лише в MCMCglmm. У статті, що додається до MCMCglmmпакету (с. 6), Джаррод Хадфілд описує процес встановлення такої моделі, як переформатування декількох змінних відповідей в одну змінну довгого …

10 r  mixed-model  multivariate-analysis  lme4-nlme  multivariate-regression 

Чи може хтось пояснити мені, як можна говорити про розробку функції рішення SVM? Або вкажіть мені на ресурс, який обговорює конкретний приклад. EDIT Для наведеного нижче прикладу я бачу, що рівняння розділяє класи з максимальним запасом. Але як я відрегулюю ваги і записати рівняння для гіперпланів у наступному вигляді.X2=1.5X2=1.5X_2 = …

10 svm