Статистика та великі дані

Привітання, Я виконую дослідження, які допоможуть визначити розмір спостережуваного простору та час, що минув з моменту великого удару. Сподіваємось, ви можете допомогти! У мене є дані, що відповідають кусково-лінійній функції, за якою я хочу виконувати дві лінійні регресії. Є точка, в якій нахил і перехоплення змінюються, і мені потрібно (написати …

10 regression  change-point 

У мене є набір даних, який запитує людей, чи були вони в певних місцях (наприклад, A, B, C, D), і вони можуть зробити більше, ніж один вибір, тоді зразок беруть з носа, щоб побачити, чи заражені вони якимись захворювання. Мені потрібно з’ясувати відносний ризик заразитися за те, що хтось їде …

10 logistic 

Запитання: За допомогою 10-мірної ланцюга MCMC скажімо, що я готовий надати вам матрицю малюнків: 100 000 ітерацій (рядків) за 10 параметрами (стовпцями), як найкраще я можу визначити задні режими? Я особливо переймаюся кількома режимами. Фон:Я вважаю себе статистично обґрунтованим статистиком, але коли колега задав мені це питання, мені було соромно, …

10 r  bayesian  mcmc  k-nearest-neighbour  mode 

Книга зі статистикою, яку я читаю, рекомендує омегу в квадраті для вимірювання ефектів моїх експериментів. Я вже довів, використовуючи розділений сюжетний дизайн (поєднання дизайну всередині суб'єктів та між суб'єктами), що мої фактори в межах суб'єктів є статистично значущими з p <0,001 та F = 17. Зараз я дивлюсь, наскільки велика …

10 r  anova  effect-size  split-plot 

Я намагаюся інтерпретувати такий тип логістичної моделі: mdl <- glm(c(suc,fail) ~ fac1 + fac2, data=df, family=binomial) Чи є результат predict(mdl)очікуваних шансів на успіх для кожної точки даних? Чи існує простий спосіб підрахунку шансів для кожного факторного рівня моделі, а не всіх точок даних?

10 r  logistic  generalized-linear-model 

напр. якщо у мене є оцінка кредитної змінної з двома класами - хороший і поганий, де # (хороший) = 700 і # (погано) = 300. Я не хочу скорочувати свої дані. яку техніку я повинен використовувати? Я використовував SVM, але він дає все погане як хороше в прогнозах.

10 classification  binary-data 

Які сучасні інструменти (на базі Windows) ви пропонуєте для моделювання фінансових часових рядів?

10 modeling  time-series  finance  software 

Я знаю, що існує більше двох типів нормалізації. Наприклад, 1- Трансформація даних за допомогою z-оцінка або t-оцінка. Зазвичай це називається стандартизацією. 2- Розміщення даних для значень між 0 і 1. Питання зараз, чи потрібно мені нормалізувати Який тип нормалізації даних слід використовувати з KNN? і чому?

9 machine-learning  normalization  standardization  k-nearest-neighbour 

Які найпростіші тести на сезонність для часових рядів? Будучи більш конкретним, я хочу перевірити, чи specific time series the seasonal componentє в значенні. Які рекомендовані пакети в Python / R?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

Закрито . Це питання ґрунтується на думці . Наразі відповіді не приймаються. Хочете вдосконалити це питання? Оновіть питання, щоб на нього можна було відповісти фактами та цитатами, відредагувавши цю публікацію . Закрито 3 роки тому . Я зараз вибираю 3 класи статистики для участі в моєму кластері курсу «Прикладна математика» …

9 teaching  careers 

Мені потрібно сформувати список випадкових змінних умови обмежень, які можуть бути виражені у вигляді де є матрицею якщо має записів. У всіх випадках, з якими я маю справу, , наприклад, буде приблизно 14 000, а буде 50. Я не впевнений, який метод я буду використовувати для випадкового відбору, нормального чи …

9 random-generation  random-matrix 

Заблокований . Це запитання та його відповіді заблоковано, оскільки це питання поза темою, але має історичне значення. Наразі не приймає нових відповідей чи взаємодій. Я хочу створити бардіаграму для цих даних у R (читати з файлу CVS): Експеримент_Name MetricA MetricB Just_X 2 10 Just_X_and_Y 3 20 мати таку схему: Я …

9 r  data-visualization  barplot 

Я намагаюся розібратися з аналізом часу до події, використовуючи повторні двійкові результати. Припустимо, що час до події вимірюється днями, але на даний момент ми дискретизуємо час на тижні. Я хочу наблизити оцінювач Каплана-Мейєра (але дозволити коваріати), використовуючи повторні двійкові результати. Це здасться оборотним шляхом, але я досліджую, як це поширюється …

9 mixed-model  survival  random-effects-model  recurrent-events 

Я хочу порівняти середнє абсолютне відхилення зі стандартним відхиленням у загальному випадку з цим визначенням: МA D =1n - 1∑1н|хi- мк | ,SD =∑н1(хi- мк)2n - 1-----------√MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑1n(xi−μ)2n−1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} де .μ =1н∑н1хiμ=1n∑1nxi\mu =\frac{1}{n}\sum_1^n x_i Чи правда, що для кожного ?МA D ≤SDMAD≤SDMAD \le SD{хi}н1{xi}1n\{x_i\}^n_1 …

9 mean  standard-deviation  mean-absolute-deviation 

Я знайшов рішення, в якому сказано, що якщо квадрат часового ряду є нерухомим, то це і оригінальний часовий ряд, і навпаки. Однак я, здається, не в змозі довести це, у когось є ідея, чи це правда, і якщо це як отримати?

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity