Запитання з тегом «correlation»

Я намагався краще зрозуміти коваріацію двох випадкових змінних і зрозуміти, як перша людина, яка думала про це, дійшла до визначення, яке звичайно використовується в статистиці. Я пішов у вікіпедію, щоб краще зрозуміти це. Зі статті виходить, що хороший показник або кількість кандидата для повинен мати такі властивості:Cov(X,Y)Cov(X,Y)Cov(X,Y) Це має бути …

11 correlation  covariance 

Відмова від відповідальності: якщо ви вважаєте, що це питання є занадто схожим на інше, я радий за його об’єднання. Однак я ніде більше не знайшов задовільної відповіді (і ще не маю «репутації» коментувати чи оскаржувати), тому подумав, що найкраще самому задати нове запитання. Моє запитання таке. Для кожного з 12 …

11 correlation  statistical-significance  fisher-transform 

У мене є два набори даних, де у мене є ~ 250 000 значень для 78 та 35 зразків. Деякі зразки є членами сім'ї, і це може вплинути на дані. Я розраховував попарну кореляцію, і вона коливається між 0,7 і 0,95, але я хотів би знати, чи є значна різниця …

11 correlation  cross-correlation  intraclass-correlation 

Розглянемо просту регресію (нормальність не передбачається): Yi= a + bХi+еi,Yi=a+bXi+ei,Y_i = a + b X_i + e_i, де еieie_i з середнім значенням 000 і стандартне відхилення σσ\sigma. Оцінки найменших квадратнихаaa і бbb некорельований?

11 regression  correlation  estimation 

Я написав програму для імітації перемикання накладних карт. Кожна карта пронумерована, з костюмом, що йде від CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESта до двох до десяти, потім Джек, Королева, Кінг та Ейс. Таким чином, два клуби мають число 1, три клуби - 2 .... туз клубів - 13 ... туз піки - …

11 correlation  pearson-r  information-theory 

Скажімо, у мене є таблиця зі стовпцями "А", "В" Чи є статистичний метод, щоб визначити, чи "A" спричиняє "B"? Не можна реально використовувати R Pearson, оскільки: він лише перевіряє співвідношення значень кореляція не є причиною P Пірсона може співвідносити лише лінійні відносини То які ще варіанти я маю тут?

11 correlation  causality 

У мене є дві серії даних, які відображають середній вік при смерті з часом. Обидві серії демонструють збільшення віку при смерті з часом, але одна значно нижча за іншу. Я хочу визначити, чи значно збільшується вік при смерті нижньої проби, ніж у верхньої вибірки. Ось дані , упорядковані за роками …

11 time-series  correlation  stata 

Багато підручників зі статистикою дають інтуїтивну ілюстрацію того, що являють собою власні вектори матриці коваріації: Вектори u і z утворюють власні вектори (ну, ейенакси). Це має сенс. Але одне, що мене бентежить, - це те, що ми отримуємо власні вектори з кореляційної матриці, а не з необроблених даних. Крім того, …

10 correlation  pca  covariance-matrix  eigenvalues 

Я знаю кілька приємних прикладів пар корельованих випадкових змінних, які гранично нормальні, але не є спільно нормальними. Дивіться цей відповідь на Діліп Sarwate , і цей по кардиналу . Мені також відомий приклад двох нормальних випадкових величин, сума яких не є нормальною. Дивіться цей відповідь на Macro . Але в …

10 correlation  normal-distribution  multivariate-analysis  bivariate 

Останнім часом я багато читав про динамічне викривлення часу (DTW). Я дуже здивований, що взагалі немає літератури про застосування ДТВ до нерегулярних часових рядів, або, принаймні, я не міг її знайти. Чи може хто-небудь дати мені посилання на щось, що стосується цього питання, чи, можливо, навіть його реалізацію?

10 time-series  correlation  distance  unevenly-spaced-time-series 

Часто зазначається, що квадрат кореляції вибірки еквівалентний коефіцієнту визначення R 2 для простої лінійної регресії. Я не зміг цього продемонструвати і буду вдячний за повне підтвердження цього факту.r2r2r^2R2R2R^2

10 regression  correlation 

Інтернет-модуль, який я вивчаю, стверджує, що ніколи не слід використовувати співвідношення Пірсона з пропорційними даними. Чому ні? Або якщо іноді це нормально або завжди добре, то чому?

10 correlation  proportion  compositional-data 

Я бачив пару переговорів нестатистів, де, здається, винаходити кореляційні заходи, використовуючи взаємну інформацію, а не регресію (або еквівалентні / тісно пов'язані статистичні тести). Я вважаю, що є вагомі причини, що статистики не застосовують такого підходу. Я розумію, що оцінювачі ентропії / взаємної інформації, як правило, є проблематичними та нестабільними. Я …

10 correlation  mutual-information 

Я аналізую набір даних з багатьма параметрами (скажімо, 50-200) і мені цікаво розглянути співвідношення між змінними (наприклад, з точки зору 2-змінних графіків розсіювання або 2-х гістограм). Однак для такої кількості параметрів видається нездійсненним намалювати масив ділянок розміром 200x200 (якщо тільки я не надрукую його і не повішу на стіну). З …

10 correlation  data-visualization  multivariate-analysis  scatterplot 

Щонайменше квадрати з одним предиктором: y=βx+ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon Якщо і стандартизовані до встановлення (тобто ), то:xxxyyy∼N(0,1)∼N(0,1)\sim N(0,1) ββ\beta - такий самий, як коефіцієнт кореляції Пірсона, .rrr ββ\beta однакова у відображеній регресії:x=βy+ϵx=βy+ϵx = \beta y + \epsilon Для узагальнених найменших квадратів (GLS) застосовується те саме? Тобто, якщо я …

10 regression  correlation  least-squares  generalized-least-squares